Индикатор сила тренда – объективный способ оценки рынка и прогноза дальнейшего движения

Одним из основных условий прибыльного и безопасного трейдинга является заключение сделок по ведущей тенденции.

Однако, чтобы ориентироваться в движениях рынка и принимать верные решения, мало знать направление господствующего тренда. Знание еще и его силы даст Вам не меньше полезных подсказок.

Индикатор сила тренда – это мощный инструмент технического анализа, без которого не обходится основная масса торговых стратегий.

Выбрав для себя удобный инструмент, Вы сможете оценить расстановку сил и потенциал рыночных игроков, а главное — войти, когда тренд только зарождается, и вовремя выйти на пике прибыли.

Читайте в статье – описание лучших методов анализа рыночной силы и стратегий на их основе.

Сила тренда и прогноз вероятности разворота

Такой показатель как сила тренда имеет довольно большое значение при трендовой торговли на форекс, наиболее простым его определением является использование специального индикатора.

Инструмент является простым в эксплуатации и имеет довольно высокую степень расчетов, что позволяет вовремя получить данные о возможности предстоящего разворота. К сожалению, данный инструмент предназначен только для использования в торговле по основным, самым популярным на forex валютам, то есть торговать можно далеко не на всех валютных парах.

На экран терминала выводится информация по торговле такими валютами — AUD, JPY USD, EUR, GBP, CHF, CAD. Данные поставляются в виде отдельных индикаторов меняющих количество черточек, которые меняют свой цвет в зависимости от силы существующего движения по той или иной валюты.

Кроме этого, внизу терминала выводится цифровая информация, которая оценивает тренд по 9 бальной шкале. Чем выше этот показатель, тем сильнее движение по валютной единице, которую он характеризует. Более правильным было бы назвать данный инструмент индикатором спроса или объемов торгов, так как он не привязан к конкретной валютной паре, а показывает силу движения по отдельной валюте.

Практическое использование данного программного продукта больше подойдет для внутридневной торговли, в более длительной перспективе индикатор является менее эффективным.

На практике можно использовать любую из валютных пар, одной из составляющих которой являются названые выше валюты.

Например, если вы видите активное движение по американскому доллару, то для торговли вполне подойдут пары – USDCAD, USDCHF, USDDKK, USDHKD, USDJPY, USDMXN, USDNOK, USDSEK, USDSGD, USDZAR. При этом следует учитывать, что самыми удачными вариантами в этом случае, будут USD/CHF и USD/JPY, так как и по второй валюте входящей в состав валютной пара наблюдается сильное движение.

1. При использовании индикатора силы тренда для скальпинга можно определить, насколько сильную волатильность имеет тот или иной инструмент торговли. Что даст возможность получить наибольшую прибыль.
2. При трендовой торговле не будет лишним знать о предстоящем развороте тренда, обычно он происходит после падения объемов торгов и спроса по конкретной валюте.

Например, если некоторое время показатель индикатора по USD равнялся 7, а тут вдруг упал до 2, значит, существующая цена доллара не устраивает трейдеров и в скором времени произойдет ее изменение. Для того, чтобы контролировать верность прогнозов, следует добавить на график еще хотя бы один индикатор тренда.

Источник: "forexluck.ru"

Индикатор сила тренда для контроля основных изменений

Индикатор силы – число, представляющее наглядным образом силу трейдеров (тренд), которые играют на повышении (так называемых быков) при повышениях курса, и играющих на понижении курса трейдеров (иными словами медведей) при его понижении.

Сила каждого восходящего тренда характеризуется объемом, направлением и расстоянием:

• Если настоящая стоимость закрытия больше предыдущего, то сила является положительной.
• Если наблюдается противоположная ситуация, тогда сила отрицательна.

При этом есть такая тенденция, что чем выше величина изменения стоимости, тем выше сила.
Индикаторы силы тренда равны разнице текущей стоимости закрытия и предыдущей стоимости закрытия, умноженной на текущий объем.

На основании индикатора силы тренда можно построить гистограмму, которая расположена вокруг линии нулевого уровня:

1. Если валютный рынок закрывается на достаточно высоком уровне, то сам индикатор положительный и размещается над линией.
2. А если рынок закрывается на низком уровне, то индикатор силы отрицательный и размещается под линией.
3. Кроме того, индикатор может быть равен нулю в том случае, когда цена осталась неизменной.

Индикатор силы тренда претерпевает изменения в диапазоне от -100 до +100: все зависит от того, ниже или выше находится стоимость по отношению к скользящим средним.Индикатор силы тренда может принимать значение, равное нулю, и это означает, что цена расположена посередине скользящих средних восходящего тренда.

И подводя итог под ранее сказанным, можно отметить, что основной идеей расчета данного индикатора является сравнение текущей стоимости актива с различными скользящими средними, срок вычислений меняется на определенный шаг.

Индикатор силы тренда для анализа применяет данные трех видов, таких как:

• направление изменения стоимости,
• объем операций,
• величину изменений.

Индикаторы силы тренда применяются как отдельно, так и с индикатором, сглаженным скользящими средними, что является более предпочтительным. При этом сглаживание скользящей средней за небольшой период применяется для конкретизации момента открытия и закрытия позиций. При длительном периоде данный индикатор используется для контроля основных изменений в силе медведей и быков.

Поскольку тренды состоят из серии ценовых колебаний, импульс играет ключевую роль в оценке силы тренда. Также важно знать, когда тренд замедляется. Уменьшение импульса не всегда ведет к развороту, но это дает предупреждающий сигнал, что что-то изменилось, и тренд может консолидироваться или развернуться.

Ценовой импульс соотносится с направлением и значением цены. Сравнение ценовых колебаний помогает трейдерам лучше понять ценовой импульс.

Индикатор силы в большей части нужен для того, чтобы можно было предсказывать, как долго будет тянуться какая-либо отдельная тенденция (и вообще, по сути, будет ли она продолжаться).

Для выявления силы тренда можно использовать такие индикаторы:

1. TrendPower
2. PowerTrend
3. deltaforce
4. Force Index
5. SnakeForce
6. TSD_PP_MACD_FORCE_Ind_v1
7. test_volume
8. LaguerreVolume
9. t3_Moving_Volume_Average
10. Force_Index
11. volumeMA
12. Simple_Volume
13. Ticks_Volume_Indicator
14. Expected_Volumes
15. NormalizedVolume.

Источник: "progi-forex.ru"

Понятие силы тренда: быки vs медведи

Сила тренда – это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу.

Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:

• С помощью трендовой линии.
• С помощью поддержки/сопротивления.
• С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные:

1. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего).
2. Во-вторых, оцените угол наклона.
3. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!

Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:

• провести уровни сопротивления и поддержки,
• оценить, как вела себя цена около них.

Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный.

Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами.

Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости:

Третий способ оценки силы является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в техническом анализе рынка. Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.

Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных таймфреймах. Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.

Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм.

Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий).

Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.

Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя». Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда, нужно задать такие параметры:

1. метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
2. количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
3. способ определения чувствительности;
4. временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

ТОП 7 лучших инструментов для анализа силы тренда

Профессионалы рекомендуют использовать одновременно несколько индикаторов одновременно. Мы собрали для вас 7 лучших инструментов для анализа силы тренда, которые помогут вам существенно увеличить депозит:

• Средний DX (ADX) (для скальпирования).
• CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
• Bears Power и Bulls Power.
• Aroon (без перересовки).
• SMA.
• IVAR.
• Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически осциллятор ADX представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100:

1. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50.
2. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены.
3. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования.

• Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией,
• к закрытию — снижение ниже этого уровня.
• Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все. Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора. Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого.

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0:

1. Когда сильны быки — Bulls Power располагается выше нуля,
2. когда слабы – ниже.

• Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0.
• Если инициативу перехватывают быки, то выше.

Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:

1. восходящим движением EMA;
2. Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
3. Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
4. наличием дивергенции быков.

Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит, если:

• ЕМА снижается;
• Сила Быков приближается к отрицательной зоне.

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно. Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор.

В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета.

По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25. Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

1. между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;
2. между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;
3. между 30 и 50 – слабый тренд;
4. от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

• между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;
• между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;
• между 30 и 50 – слабый тренд.
• от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы». SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее.

Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены.

И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность. SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке. Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее.

Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Дальше сравниваем А и В. Если А больше В, то на рынке сильный тренд, если значения близки или равны, то движение цены слабое (возможен разворот) или флэт. Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости.

Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными. Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

1. Быструю линию (Tenkan-sen).
2. Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26). Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода.

• Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх.
• Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже.
• Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того, какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B.

Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала.

1. Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка,
2. розовый (голубой) – бычьего.

Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей.

Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться, только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

Источник: "pammfix.ru"

ADX — показатель тренда

Для поиска прорыва волатильности, что само по себе довольно непросто, можно применять индикатор ADX (Average Directional Movement Index). Этот индикатор предназначен для измерения силы тренда, может работать на опережение, и определяет силу тренда до начала изменения цены. Сочетание главной линии, обозначающей ADX индикатор и линий +DMI и –DMI способно определить сильные тренды.

Как правило, диапазон главной линии от 0 до 100, чаще всего она находится между значениями 10 и 50. Сила тренда тем выше, чем выше показатель. При значении индикатора менее 20, можно говорить о слабовыраженном тренде. Когда индикатор ADX располагается на отметке выше 40, это означает сильный тренд, прорыв определенных уровней или говорит о возможном движении цены в направлении тренда.

При помощи ADX более точно можно определить силу тренда, нежели направление, так как линия может расти, как в случае роста, так и падения цены. Не так важно пересечение линий DMI, в отличие от расположения линий +DMI и –DMI, когда происходит пробитие верхнего уровня 40 главной линией индикатора.

Посмотрев на график 1, можно наблюдать пробитие, когда линия ADX вышла за уровень 40. Итак, когда индикатор в положении выше 40, то это наиболее точно может способствовать поиску точек продолжения тренда.

Точки входа и выхода

К достоинству, отличающему форекс индикатор ADX следует отнести его универсальность применительно к интрадеям и свинг-трейдингу. Когда мы используем ADX по отношению к свинг-трейдинговым входам (начиная с одного дня и до нескольких недель), нужно особо уделять внимание двум последним торговым сессиям, при которых происходит пробитие уровня 40.

На графике 2 изображена ситуация, когда после пробития индикатором уровня 40 происходит прорыв модели продолжения «Бычья чашка с ручкой», и, как следствие, цена возрастает на 20% на протяжении двух торговых сессий. Старайтесь не входить на рынок, пока индикатор ADX не пробьет уровень 40, так как зачастую тренд не ускоряется до достижения данной отметки.

Выход из сделки можно осуществлять различными методами. В случае, когда при открытой сделке происходит свечная модель «Падающая звезда», как признак разворота, можно использовать стоп, немного отступив от нижнего края свечки.

Если индикатор разворачивается и опускается ниже 40, можно применить близкий трейлинг-стоп. На графике 2 видно, что после понижения ниже 40 позиции 16 декабря, тренд остановился, и, как следствие, последовала коррекция на протяжении двух дней.

Посмотрев на график 3, можно наблюдать прорывы в направлении тренда, которые последовали за пробитием индикатором отметки 40. 15 декабря состоялся сигнал к выходу из сделки, в момент возврата индикатора к 40 метке. Далее 16 декабря ADX опять поднялся выше 40, одновременно просигнализировав о повторном входе на рынок, который движется по восходящему тренду.

В момент трендового движения рынка, чтобы снизить риск, можно использовать стопы до 150 пунктов при свинг-трейдинговых сделках, способных удерживать до нескольких дней. Трейдеры должны помнить, что вход на рынок нежелателен при тенденции индикатора к снижению, что одновременно служит сигналом к консолидации.

Применение

Применять индикатор ADX, чтобы он приносил наибольшую отдачу на популярных валютных парах, следует с небольшими корректировками. Так, вход на рынок при прохождении индикатором позиции 30, можно осуществлять маленьким лотом, а при повышении его более 40, можно увеличить. Допускается применение часовых графиков за последнюю неделю для торговли на валютах.

График 4 отражает поведение валютной пары USD/JPY: сначала 15 декабря наблюдается пробой индикатором отметки 30, далее пара продолжает рост. При пробитии ADX отметки 40, цена, вырвавшись из торгового диапазона, еще день-два движется вверх.

Следует сказать, что форекс индикатор ADX определяет волатильность, но не направление. Таким образом, стремительное повышение индикатора, может быть рассмотрено как сигнал к новым минимумам на валютной паре (график 5). При прохождении ADX выше отметки 30, рынок движется к новым минимумам.

Управление рисками

При активной торговле и, при этом слабо выраженной тенденции, как правило наступает серия стопов. Использовать ADX индикатор в качестве фильтра очень целесообразно: это способ исключения ложных прорывов, невыгодных сделок, определение рынков с сильнейшими трендами и волатильностью.

Важно помнить, что невыгодна торговля при нисходящей тенденции ADX, это сигнал предстоящей консолидации. По графику 6 видно, как ADX индикатор в период с 30 марта по 4 мая двигался вниз от отметки 48 до отметки 15. Этот период является неподходящим для торговли.

При покупке и продаже на отбоях индикатора ADX пробитие уровня 40 можно рассматривать как начало тренда и завершение консолидации.

Комбинирование индикаторов ADX и MACD

Главное предназначение индикаторов форекс ADX в своевременном определении рыночной тенденции. Наиболее важными сигналами считаются те, которые указывают направление, волантильность и возможный слом тренда. Чаще всего трейдеры применяют индикаторы в виде скользящих средних. Однако при развитии консолидации, их эффективность значительно снижается.

Тем не менее, есть определенные способы для выравнивания этой слабой позиции. Рассмотрим более детально, как правильно использовать сочетание двух индикаторов ADX и MACD для определения направления и силы тренда.

Рассмотрим индикатор ADX описание: показатель роста при движении цены в тренде, однако при ее остановке или консолидации, индикатор снижается. При показателях индикатора ADX на уровне 20-30, наблюдается умеренная тенденция рынка. Если индикатор переходит отметку 30 – тренд обретает силу.

Особенность индикатора ADX в том, что он не показывает направление движения цены, поэтому в этом случае целесообразно использовать индикатор MACD. Он отражает состояние текущего тренда в зависимости от его положения: выше или ниже нуля.

При одновременном использовании в графике этих двух индикаторов, можно более точно определить силу и направление тренда. На графике 7 отлично показано их взаимодействие. На зеленных участках мы видим повышение индикатора ADX, что говорит о трендовом рынке.

Индикатор MACD также увеличивался, определяя восходящее направление рынка. На красном участке отмечается повышение ADX – значит, тенденция на рынке ярко выражена. Наоборот MACD понижался, указывая, что данная тенденция – нисходящая.

Подтверждение форекс паттернов

В основном, трейдеры предпочитают осуществлять сделки, совершая покупки на растущих рынках. Подтверждающие паттерны способны определять именно данные ситуации. В случаях, когда индикатор ADX растет одновременно с MACD – можно констатировать наличие бычьего рынка. График 8 очень четко отображает такой паттерн. Цена увеличивалась с сентября по декабрь, и индикаторы также возрастали.

Слом рынка произошел когда оба индикатора также понизились. Снижение ADX указывало в данном случае на его неспособность определения выраженной тенденции. А снижение MACD – об окончании восходящего тренда. В некоторых ситуациях при одновременном снижении индикаторов происходит консолидация, а не движение рынка против тренда.

Дивергенция

Этот показатель считается сигналом к понижению цены: ADX индикатор повышается (рынок в тренде), индикатор MACD понижается, находясь под сигнальной линией и нулевой отметкой. Индикаторы теперь движутся противоположно относительно друг друга. График 9 показывает, как образовался довольно сильный медвежий тренд на паре USD/JPY. Оба индикатора образовали за этот период несколько дивергенций: рост одного и понижение другого.

При наблюдении дивергенции индикаторов ADX и MACD, следует констатировать, что время для входа в лонги не подходящее. Наоборот, для осуществления покупки опциона пут или открытия вниз, сигнал отличный. При начале движения индикаторов в одном направлении, ожидается смена тренда или коррекция (см. график апрель-май).

Консолидация индикатора ADX

Наблюдая за развитием тренда, можно иногда констатировать его расположение в узком диапазоне. Это может говорить о его дальнейшем развитии или перемене направления. Консолидация отмечается при таком поведении: индикатор форекс ADX показывает понижение, MACD рядом с нулевой меткой. Это изображено на графике 10.

Одновременно индикаторы возрастали по мере развития бычьего тренда, что видно в промежутке с декабря по январь 2000-2001 года. Далее произошло его завершение, и индикаторы начали падать. Мы видим, что индикатор ADX понижается, линия MACD по-прежнему выше нуля (в узком диапазоне с марта по апрель). Начало нового восходящего движения на рынке совпадает с ростом индикаторов.

Другие сигналы ADX

Бывают случаи, когда индикатор ADX своим поведением способствует неправильным выводам. Как правило, другие индикаторы, в зависимости от движения цены, снижаются или увеличиваются. Но на графике 11 мы можем видеть, что ADX движется, не завися от направления рынка. Поэтому, запомните, что определять поведение цены нельзя индикатором ADX, который предназначен для оценки силы движения.

Мы можем сделать выводы об индикаторах: их сигналы несколько запаздывают, когда движение уже началось, причем индикатор ADX отстает сильнее, чем MACD. Можно сделать вывод о неспособности такого сочетания сигнализировать о предполагаемых разворотах, как вершинах, так и впадинах.

Но все же данный тандем трейдерам можно применять как показатель входа в рынок во время уже протекающего развития тренда, а что особенно выгодно – двигаться вместе с рынком, существенно увеличив свои шансы на выигрыш.

Источник: "vpluse.net"

Игра на стороне победителей

Чаще всего хороший тренд виден на ценовом графике визуально. Но опытный трейдер перед входом должен четко понимать текущую расстановку сил на рынке.

Именно индикаторы силы тренда помогают оценить потенциальную опасность рыночных игроков:

• если вы еще не в рынке – стоит ли входить,
• если сделка в работе – точку оптимального закрытия.

Правильная оценка тенденции позволяет «поймать волну» — войти в самом начале тренда, переждать незначительные коррекции и закрыть позицию в конце с максимальной прибылью. Этот инструменты, на самом деле, просто индикаторы спроса/объемов торгов.

Линия тренда представляет собой ценовой результат борьбы продавцов/покупателей, а индикаторы силы тренда позволяют выполнить комплексную оценку рынка (Направление+Объем+Волатильность+РасстановкаИгроков), чтобы спрогнозировать дальнейшее движение, исходя из реальных торговых намерений участников.

Математика индикаторов

На Forex существую рыночные измерения, которые можно считать абсолютно точными, то есть независящими от таймфрейма и одна из них — средневзвешенная по объему рыночная цена. Поэтому, так называемая, Сила тренда характеризуется торговым объемом, направлением и ценовым диапазоном (волатильностью).

Если цена закрытия (большинства позиций) превышает предыдущую, то сила тренда – положительная, в ином случае – отрицательная. И чем больше диапазон изменения цены — тем сильнее считается тенденция.

Значение индикаторов силы тренда равно разнице текущей и прошлой цены, умноженной на общий торговый объем.

Традиционные варианты индикаторов строят линии (или гистограммы) вокруг центральной нулевой линии и в интервале (-100 до +100): положительный (бычий) сигнал над линией, отрицательный (медвежий) под линией. Без изменения цены индикатор ляжет вдоль базовой линии.

Для расчета силы тренда в индикатор нужно заложить выбор:

1. Метода скользящей средней;
2. Количество расчетных периодов;
3. Метода определения чувствительности;
4. Выбор временных отрезков для проверки правильности расчета.

Индикаторы имеют жесткую привязку к скользящей средней, так как считается, что именно средняя линия означает текущий рыночный баланс. Оценка текущей max/min цены по отношению к средней цене как раз и показывает, насколько быкам или медведям удалось расшатать рынок в свою сторону.

Виды

Самый простой пример: BullsPower и BearsPower, которые входят в стандартный комплект MetaTrader. Рекомендуется использовать их одновременно:

Визуально индикаторы могут быть реализованы как:

• Осцилляторные;
• Сигнальные.

Отдельно нужно сказать о биржевом стакане ордеров. Торговые платформы, такие как Thinkorswim, Ninja, ClasterDelta имеют доступ к информации о расстановке ордеров на ведущих биржах и выводят их в реальном времени прямо в рабочий терминал. Для данных систем имеются отдельные индикаторы, но силу тренда как результат борьбы быки/медведи можно оценить визуально, наблюдая за объемами открытых и отложенных ордеров.

Осцилляторные

Самым точным и популярным индикатором этого типа считаются варианты индикатора Average Directional Movement Index (ADX), которые выводят в дополнительное окно три линии:

1. (+Di) или (+DMi) — показывает силу игроков на повышение курса(быки),
2. (-Di) или (-DMi) – активные игроки на понижение (медведи),
3. сплошную линию силы тренда без учета конкретного направления.

Именно алгоритм ADX помогает увидеть момент зарождения тренда после периода флэта. Деление окна на процентные диапазоны показывают уровни перекупленности/перепроданности:

Есть семейство индикаторов «вариаций», которые оценивают, насколько сильный тренд в текущий момент, как пример – индикатор Ivar: под графиком цены строится линия, что «крутится» вокруг линии баланса 0.5. Знаменитый индикатор Демарка (DeMarker Indicator) работает примерно также в диапазоне от 0 до 1:

Комплексные индикаторы, например, UltraWizard, проводят технический анализ на основе показаний нескольких индикаторов (MACD, Stochastic и др.) и выдают направление тренда и его силу:

Следующий по популярности — индикатор Force Index, разработанный А.Элдером, измеряет отдельно силу быков и силу медведей. Используется обычно в комплекте с трендовыми индикаторами, потому что довольно сильно запаздывает:

Еще один индикатор, который хотелось бы отметить – SVS_Trend. Его алгоритм обрабатывает 4 разных периода и отображает гистограммы разного цвета. Хорошо показывает перекупленность/перепроданность:

Для оценки силы тренда успешно применяются и версии импульсного индикатора Aroon:

Сигнальные

Типичными представителями такого типа индикаторов силы тренда является инструменты, результирующие данные которых выводятся в виде разноцветной панели (или цифровых показателей) в зависимости от силы движения каждой валюты по определенной шкале. Чем выше показатель и ярче цвет — тем сильнее текущее движение по данному активу.

Примерно также работают индикаторы «настроений» на многих сайтах (например, OANDA), а для MetaTrader 4(5) как пример можно привести мультивалютный индикатор Alpha, который берет с сервера (или нескольких) данные о расстановке ордеров и показывает «цвет» и силу краткосрочного тренда по каждому активу.

Сила тренда с точки зрения устойчивости показана числом с максимальным значением 100 (Trend Strength Index илиTSI), тем более надежный тренд был на открытии бара:

Предлагаются и процентные варианты индикаторов силы тренда, например, iPanel Trend: показывает ведущую тенденцию и рядом в процентах вероятность того, что она продолжится. Для непонятливых добавляет комментарий «WEAK» – слабый, «STRONG» – сильный.

Использование в торговой практике

Для скальперов: применение индикаторов силы тренда позволяет оценить волатильность текущего инструмента и возможность краткосрочных сделок как по тренду, так и внутри диапазона.

Для торговли по тренду: при совместном использовании с любым трендовым индикатором показатели падения объемов и снижения спроса являются предвестниками разворота.

Индикаторы могут применяться самостоятельно, но лучше — в комплекте со скользящими средними. Сглаживание скользящей на малых периодах используется для поиска моментов входа/закрытия. На больших периодах средняя контролирует изменения в силовом балансе быки/медведи.

Заключение

Главной целью расчета индикаторов силы тренда является оценка текущей цены актива с некоторым усредненным средним значением. Как бы ни были реализованы такие индикаторы, их сигналы и данные должны выводить оценку силы игроков обеих направлений, результирующее направление, продолжительность и возможное «затухание» текущего тренда, то есть – моменты разворота.

Помните, что рынок – это война, в которой правильная оценка силы намерений противника – это половина успеха.

Источник: "dewinforex.com"

Показатели и индикаторы силы тренда: описание и применение

Форекс индикаторы для определения силы тренда являются мощным инструментом технического анализа, необходимым для выстраивания большинства торговых стратегий. Под силой тренда следует понимать показатель, наглядно представляющий потенциал трейдеров, играющих на повышении рыночных котировок, то есть быков, и тех участников рынка, которые открывают сделки для короткой продажи без покрытия, то есть медведей.

Характеристиками силы любого тренда, будь то восходящее или нисходящее рыночное движение, являются его направление, объем и размах, то есть то количество базисных пунктов цены, которые проходит рынок между экстремальными ценовыми значениями.

• Если цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала больше предшествующих, то рыночная сила является положительной величиной.
• Если же цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала меньше предшествующих, то рыночная сила является отрицательной величиной.

Другим показателем рыночной силы является волатильность, то есть степень изменчивости цены в зависимости от времени.

Под волатильностью принято понимать диапазон, размах, амплитуду ценового изменения от одного экстремального значения до другого на протяжении месяца, недели, дня и вообще любого временного промежутка, которым может быть измерена продолжительность торговой сессии. Иными словами – это расстояние от high до low на данном временном интервале.

Для рынка Форекс эту величину принято выражать в пунктах цены, тогда как для фондовых рынков волатильность измеряется в процентах. Она зависит от количества торговых операций, числа участников торгов, продолжительности торговой сессии, макроэкономических новостей и, что, пожалуй, является весьма значительным моментом, числа спекулятивных сделок.

Степень спекулятивности рынка, а следовательно и его волатильность, резко возрастает именно в моменты выхода таких новостей.

Показатель силы рыночной тенденции представляет собой произведение разности текущей цены закрытия торговой сессии и предшествующей цены закрытия, умноженной на текущий суммарный объем позиций.

Основная идея такого расчета заключается в сравнении текущей котировки рыночного актива с различными СС. Значение срока вычислений изменяется на определенную величину. На этом основании строится гистограмма, размер столбцов которой изменяется вверх и вниз от нулевого уровня.

Диапазон изменений этого показателя располагается в пределах от -100 до +100, в зависимости от положения ценового графика относительно избранных скользящих средних. Если же данный показатель трендовой силы близок или равен нулю, то это свидетельствует о состоянии рыночного флета.

Стратегия на основе индикатора Force Index (Индекс Силы Элдера)

Этот инструментам относится к рыночным индикаторам последней волны, способным одновременно регистрировать несколько данных. Force Index Элдера относится к числу осцилляторов. Его базовыми компонентами являются направление, объем и размах ценового движения.

В совокупности все эти три показателя представлены в числовом и графическом понимании в виде кривой осциллятора, позволяющей наглядно определять потенциал «быков» при растущем тренде и возможности «медведей» при понижательной тенденции.

Чем более существенной является разность цен и чем больше количество совершаемых сделок, тем более существенным является показатель рыночной силы. Если цена закрытия текущей свечи выше предшествующей, то рыночная сила является положительной. Если цена закрытия текущей свечи ниже предшествующей, то рыночная сила является отрицательной.

Разработчик Force Index Александр Элдер считал, что для точного входа в рынок вместе с этим осциллятором следует применять скользящее среднее, период которого равен двум. Добавление на график 13-периодного мувинга, по мнению автора инструмента, должно сообщить трейдеру о предстоящей смене действующей тенденции.

При работе по Force Index в сочетании с двухпериодным СС сигналом для входа в длинную позицию является отрицательное значение осциллятора, продавать же следует при его положительном значении. Наименьшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает исключительно высокую силу игроков на понижение и значительное снижение рыночных котировок.

Наибольшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает высокий покупательский спрос и дальнейший ценовой рост. Если покупка выполняется с открытием длинной позиции в отрицательной области индикатора, то закрывать длинную позицию следует при его положительных показателях.

Если продажа выполняется с открытием короткой позиции в положительной области индикатора, то закрывать короткую позицию следует при его отрицательных показателях.

Если дополнить Индекс Силы Элдера тринадцати-периодным скользящим средним, то такое прибавление будет способствовать среднесрочной торговле. Для определения текущей тенденции рассматривают положение кривых осциллятора и МА относительно нулевой линии. Если осциллятор и мувинг расположены выше уровня нулевой линии, то на рынке налицо выраженный бычий тренд.

Если осциллятор и мувинг расположены ниже уровня нулевой линии, то на рынке господствуют медведи. Движение осциллятора в области, близкой к нулевой линии, или непосредственно по ней говорит о боковом характере рыночного движения. При утрате силы, истощении текущей рыночной тенденции.

Когда сила восходящего тренда начинает ослабевать, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию понижающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии сверху вниз. Когда нисходящее движение начинает утрачивать силу, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию повышающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии снизу вверх.

Источник: "tradehow.ru"

Содержание:

• 1 Сила тренда и прогноз вероятности разворота
• 2 Индикатор сила тренда для контроля основных изменений
• 3 Понятие силы тренда: быки vs медведи
  • 3.1 Математика и функции
  • 3.2 Исходные данные
• 4 ТОП 7 лучших инструментов для анализа силы тренда
  • 4.1 Средний DX (ADX): предсказывает будущее
  • 4.2 CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд
  • 4.3 Bears Power и Bulls Power: надежная классика
  • 4.4 Aroon – ранний свет зари без перерисовки
  • 4.5 SMA: все гениальное просто
  • 4.6 IVAR: сложные алгоритмы – простой результат
  • 4.7 Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка
• 5 ADX — показатель тренда
  • 5.1 Точки входа и выхода
  • 5.2 Применение
  • 5.3 Управление рисками
  • 5.4 Комбинирование индикаторов ADX и MACD
  • 5.5 Подтверждение форекс паттернов
  • 5.6 Дивергенция
  • 5.7 Консолидация индикатора ADX
  • 5.8 Другие сигналы ADX
• 6 Игра на стороне победителей
  • 6.1 Математика индикаторов
  • 6.2 Виды
  • 6.3 Осцилляторные
  • 6.4 Сигнальные
  • 6.5 Использование в торговой практике
  • 6.6 Заключение
• 7 Показатели и индикаторы силы тренда: описание и применение
  • 7.1 Стратегия на основе индикатора Force Index (Индекс Силы Элдера)