Трейлинг стоп: что это такое, как защищает прибыль от ценовых разворотов на Форекс

В повседневной торговле на Форекс важна каждая мелочь, например, удобство открытия ордеров или выставление уровней фиксирования прибыли.

Трейлинг стоп — что это такое? Это инструмент, который при правильном применении может существенно облегчить труд трейдера и увеличить прибыльность торговых сделок.

Он автоматизирует процесс выставления ордеров и фиксирования прибыли, что очень немаловажно, ведь в трейдинге приходится анализировать одновременно несколько валютных пар, делать прогнозы на акции, металлы и другие активы.

Trailing Stop представляет собой универсальное сочетание тейк-профита и стоп-лосса. Он увеличивает прибыль в случае, если цена изменяется в нужном направлении, и закрывает сделку в наиболее подходящий момент при неблагоприятном развитии, не требуя Вашего присутствия.

Функция для автоматизации следования Stop Loss за курсом

Trailing Stop (Трейлинг Стоп) — функция торгового терминала, предназначенная для автоматизации смещения ордера Stop Loss вслед за курсом.

Трейлинг стоп что это такое

Трейлинг стоп что это такое

Ордер Stop Loss предназначен для минимизации потерь по сделке в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Stop Loss можно перемещать вручную на безубыточный уровень. Функция Trailing Stop служит для автоматизации этого процесса.

Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынка.

Trailing Stop можно установить для каждой открытой позиции и для каждого отложенного ордера на открытие позиции. Для указанных отложенных ордеров Trailing Stop начинает работать только после активации ордера и при условии запущенного торгового терминала.

Трейлинг Стоп работает на клиентском торговом терминале, а не на сервере (как Stop Loss или Take Profit). Trailing Stop только автоматически подает команды на сервер на изменение Stop Loss. Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Trailing Stop не будет производить подачу команд на модифацию (изменение) уровня Stop Loss.

При выключенном терминале может сработать только Stop Loss, который был ранее выставлен Trailing Stop.

Источник: "forexua.com"

Трейлинг стоп — что это такое

Трейлинг стоп / Trailing stop — динамический ордер Стоп лосс / Stop loss, который автоматически перемещается за рыночной ценой. Другие названия — скользящий или плавающий стоп. Трейлинг стоп / Trailing stop не может существовать самостоятельно и всегда привязан к открытой позиции.

Ордер Трейлинг стоп / Trailing stop широко используется в сделках на розничном рынке Форекс / Forex, на других биржевых и внебиржевых финансовых рынках.

Трейлинг стоп выставляется на определенном расстоянии (в пунктах) от текущей рыночной цены (валютного курса). Минимальный отступ задает в торговых условиях дилер / брокер Форекс. Плавающий ордер становится активным, как только прибыль по позиции в пунктах оказывается равной указанному в заявке расстоянию или больше:

  1. Для сделки на продажу Trailing stop располагается над рыночной ценой, следует за ней вниз, пока она снижается, и стоит на месте при ее росте. При значительном повышении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Аск (Ask).
  2. Для операции на покупку Трейлинг стоп находится ниже рыночной цены, следует за ней вверх, пока она растет, и стоит на месте при ее падении. При значительном снижении цены до уровня ордера, позиция закрывается по Бид (Bid).
Скользящий стоп полезен при сильном однонаправленном движении рынка — тренде, а также в тех случаях, когда трейдер не имеет возможности контролировать открытые позиции. Используется для сохранения прибыли.

Трейлинг Стоп / Trailing Stop работает на стороне трейдера и только при соединении торгового терминала с сервером контрагента. В других случаях используется ордер Стоп Лосс / Stop Loss.

Источник: "forex-markets.ru"

Защита плавающей прибыли от резких ценовых разворотов

Если кратко, то трейлинг-стоп (англ. Trailing Stop) – это инструмент управления стоп лоссом. Трейлинг дает возможность подтягивать стоп лосс вслед за ценой. Это позволяет «защищать» плавающую прибыль от резких ценовых разворотов.

Скачивать трейлинг стоп нет никакой необходимости т.к. он входит в базовый комплект терминала МТ4 (метатрейдер 4). Давайте рассмотрим, как работает трейлинг стоп.

Необходимо вызвать контекстное меню (нажать правой кнопкой мыши на любую открытую сделку). Далее выбрать строку трейлинг-стоп и указать нужное значение (по умолчанию он отключен, стоит галочка «нет»).

Трейлинг стоп что это такое

Предположим, мы установим значение 150 пунктов. Пока нет открытых сделок трейлинг стоп в мт4 никак себя не проявляет.Но как только мы откроем сделку — терминал начнет автоматическое сравнение текущей цены со значением трейлинга. Если цена идет против нас – ничего не происходит. Если цена идет в плюсовую зону – терминал передвигает стоп лосс вслед за ценой. Смотрите график:

Трейлинг стоп что это такое

Многие брокеры разрешают пользоваться трейлинг стопом от 1 пункта. На мой взгляд – это перебор. Цене необходима определенная «свобода» для колебания. Иначе нас будет выбрасывать из рынка малейшим рыночным шумом.

Следует отметить, что не существует универсального значения трейлинг стопа. Многое зависит от таймфрейма (временного интервала), характера торговой системы и опыта трейдера.

Общее правило следующее: Автоматический трейлинг стоп особенно эффективен при резком ценовом движении в плюсовую сторону. Дело в том, что при резких движениях часто бывают резкие развороты. Скользящий стоп очень хорошо оберегает в таких ситуациях.

Но важно не забывать одну деталь. Скользящий стоп работает при включенном терминале и отсутствие сбоев с сервером брокера. Например, если связь с брокером пропадет, то скрипт трейлинг стоп перестанет работать! А вот, например, ордера «стоп лосс» и «тейк профит» хранятся на сервере брокера и сработают при любом раскладе (даже если не будет связи, выключат свет и т.п.).

Для того, чтобы преодолеть вышеназванный недостаток (работа только при включенном терминале), были придуманы различные трейлинг стоп советники. Один из них — Forex TrailinRobot.

Преимущество данного советника в том, что он может контролировать как «ручные» сделки, так и сделки, открытые другими Форекс роботами.

Главный вопрос – эффективен ли данный инструмент торговли? За всех не знаю, скажу за себя. В большинстве случаев, трейлинг не давал мне никакого преимущества. Да, иногда он сохранял полученную прибыль по сделке. Но также бывало, что из-за него меня выносило с рынка раньше времени. В целом получалось баш на баш. Поэтому я предпочитаю лишний раз не дергаться.

Источник: "blog-forex.org"

Trailing Stop

Стоп Лосс предназначен для минимизации потерь в том случае, если цена финансового инструмента начала двигаться в убыточном направлении. Когда же открытая позиция становится прибыльной, Стоп Лосс можно перемещать вручную на безубыточный уровень.

Для автоматизации этого процесса используется Трейлинг Стоп (Trailing Stop). Данный инструмент особенно полезен при сильном однонаправленном движении цены, а также в тех случаях, когда нет возможности внимательно следить за изменением состояния рынков.

Трейлинг Стоп всегда связан с открытой позицией и выполняется в клиентском терминале, а не на сервере, как Стоп Лосс. Для установки трейлинг стопа необходимо в окне «Терминал» выполнить одноименную команду контекстного меню открытой позиции.

Затем в открывшемся списке выбрать желаемую величину расстояния между уровнем ордера Стоп Лосс и текущей ценой. Для каждой открытой позиции можно установить только один трейлинг стоп. После выполнения указанных действий с приходом новых котировок терминал проверяет, прибыльна ли открытая позиция. Как только прибыль в пунктах становится равной либо большей указанного уровня, автоматически выдается команда на установку ордера Стоп Лосс.

Уровень ордера устанавливается на указанном расстоянии от текущей цены. Далее, если цена движется с увеличением прибыльности позиции, трейлинг стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если прибыльность позиции уменьшается, модификации ордера не происходит. Таким образом, автоматически фиксируется прибыль торговой позиции.

При каждой автоматической модификации ордера Стоп Лосс создается запись в системном журнале. Отключить трейлинг стоп можно, выставив параметр «Нет» в меню управления. А при выполнении команды «Удалить все уровни» отключаются трейлинг стопы всех открытых позиций и отложенных ордеров.

Трейлинг Стоп работает на клиентском терминале, а не на сервере (как Стоп Лосс или Тейк Профит). Следовательно, при выключенном терминале, в отличие от указанных ордеров, Трейлинг Стоп не будет работать.

При выключенном терминале может сработать только Стоп Лосс, выставленный трейлинг стопом. Трейлинг Стоп обрабатывается только один раз за тик (изменение цены). Если по одному символу существует более 1 открытого ордера с трейлинг стопом, то обрабатывается только трейлинг стоп ордера, который был открыт позже всех.

Источник: "metatrader4.com"

Универсальное сочетание тейк-профита и стоп-лосса

Каждый начинающий трейдер сталкивается с чувствами жадности и страха на Форекс, которые не дают ему нормально зарабатывать на валютном рынке. Чтобы их победить, вы можете использовать трейлинг-стоп, который является универсальным сочетанием тейк-профита и стоп-лосса. этим торговым инструментом вы сможете взять максимум прибыли и при этом обезопасите себя от получения убытков.

Что собой представляет

Перед тем, как применять трейлинг-стоп в своей стратегии, необходимо понять принцип его работы, а также для чего он может использоваться.

Итак, в переводе с английского Trailing Stop означает «следящий стоп», то есть при активации трейлинг-стопа он перемещает стоп-лосс за прибылью на некотором расстоянии, давая ей расти, но ограничивая убытки. Используя трейлинг-стоп, можно не выставлять тейк-профит.

Как же осуществляется работа трейлинг-стопа на практике? Рассмотрим конкретную ситуацию на примере:

  • Вы открыли сделку на покупку, разместив стоп-приказ на определенном уровне от цены.
  • Для взятия прибыли у вас есть два варианта: использовать тейк-профит или применить трейлинг-стоп. Но возникает вопрос: «Какой использовать размер тейк-профита?» Если вы поставите слишком большой тейк-профит, то цена может не дойти до него и развернуться в обратную сторону. Если же размер тейк-профита будет маленьким, вы можете упустить прибыль. Решением этого вопроса является использование трейлинг-стопа.

  • Допустим, вы установили значение трейлинг-стопа 40 пунктов.

    Это означает, что когда цена пройдет расстояние 40 пунктов с прибылью, то трейлинг-стоп передвинет ваш стоп-лосс в безубыток. Теперь при развороте цены вы ничего не потеряете:

    1. Если цена продолжает свое движение в нашу сторону, то трейлинг-стоп будет передвигать стоп-лосс все выше и выше вслед за ценой так, чтобы между ценой и стопом сохранялись 40 пунктов.
    2. Если цена неожиданно развернется, то вы получите соответствующую прибыль. До этого времени трейлинг-стоп будет находиться на расстоянии от цены в 40 пунктов.
  • Таким образом, при помощи трейлинг-стопа вы сможете зафиксировать максимальную прибыль, тем самым, снизив риски от неожиданного разворота цены.

Преимущества

Работая с трейлинг-стопом, вы получаете следующие преимущества:

  1. максимизация прибыли;
  2. ограничение убытков;
  3. страховка от резкого разворота цены;
  4. отсутствие в необходимости постоянного контроля за открытыми позициями;
  5. возможность работы сразу с несколькими активами;
  6. не нужно ничего скачивать, трейлинг-стоп встроен в MT4.
Поскольку трейлинг-стоп автоматически переносит позицию в безубыток и самостоятельно закрывает сделки в случае разворота цены, нет необходимости в том, чтобы переносить сделки в безубыток вручную, что значительно упрощает одновременную торговлю на нескольких валютных парах.

Достаточно выставить трейлинг-стоп на каждой валютной паре в отдельности, при этом таймфрейм особой роли не играет.

Недостатки

Несмотря на перечисленные выше преимущества трейлинг-стопа, этот торговый инструмент имеет свои недостатки, о которых нужно также помнить во время торговли по вашей торговой системе:

  • по сравнению со стоп-лоссом или тейк-профитом, срабатывание которых происходит непосредственно на сервере брокера, трейлинг-стоп является скриптом, поэтому для его нормальной работы необходимо, чтобы торговый терминал MT4 оставался постоянно включенным;
  • нестабильное интернет-соединение или отключение электроэнергии может стать причиной неправильной работы трейлинг-стопа;
  • использование трейлинг-стопа приносит большую прибыль на резких трендовых движениях, однако сделки очень быстро закрываются на движениях с откатами, поэтому трейлинг-стоп рекомендуется применять в стратегиях, где предполагается большое однонаправленное движение, например, в торговле на новостях;
  • трейлинг-стоп необходимо выставлять вручную каждый раз при открытии новой сделки;
  • во время работы с отложенными ордерами выставить трейлинг-стоп можно только после срабатывания отложенного ордера.

Для устранения проблемы, связанной с зависимостью трейлинг-стопа от торгового терминала MT4, можно использовать бесплатные VPS сервера, которые сейчас предлагают некоторые брокеры, например, RoboForex.

Как выставить

Для выставления трейлинг-стопа необходимо кликнуть правой кнопкой компютерной мыши по открытому ордеру и выбрать в открывшемся меню «Трейлинг-стоп». В торговом терминале можно выставлять трейлинг-стоп не ближе 15 пунктов к цене, хотя некоторые брокеры предлагают использовать трейлинг-стоп от 1 пункта на усмотрение трейдера.

Также вы можете задавать уровень трейлинг-стопа вручную. Чтобы отключить трейлинг-стоп, следует выбрать в контекстном меню «Нет». Если же вы хотите отменить трейлинг-стоп на всех открытых ордерах, то необходимо нажать на «Удалить все уровни»:

Трейлинг стоп что это такое

TrailinRobot – советник

Если вы активно применяете трейлинг-стоп в своей торговле, то вам может пригодиться советник трейлинг-стоп TrailinRobot, разработанный известным создателем советников Маргаритой Ласкер.

Он не открывает сделки, а является вспомогательным советником, который автоматически выставляет трейлинг-стопы не только для уже открытых позиций, но и для отложенных ордеров, что очень удобно. Вы можете установить советник на графики различных валютных пар, настроив для каждой из них индивидуальные параметры. Кроме того, советник TrailinRobot имеет еще одну полезную функцию.

Как вы могли заметить, стандартный трейлинг-стоп при достижении соответствующей прибыли сначала переводит стоп-лосс в безубыточное положение, а затем перемещает его вслед за ценой так, что между стопом и ценой постоянно сохраняется заданное в настройках количество пунктов. Если цена сдвигается в нашем направлении на N пунктов, то трейлинг-стоп также перемещает стоп-лосс на N пунктов.

Это может быть неудобно, так как можно легко попасть на откат, после чего цена продолжит движение в нашем направлении, а мы упустим потенциальную прибыль. Советник TrailinRobot решает эту проблему.

В его настройках помимо уровня трейлинг-стопа, можно дополнительно указать его шаг. Что это означает? Трейлинг-стоп передвинет стоп-лосс на следующий уровень после того, как цена преодолеет указанное в настройках количество пунктов.

Например, вы открыли позицию по цене 1.4500, установили уровень трейлинг-стопа 100 пунктов, а шаг – 50 пунктов. Когда цена достигнет отметки 1.4600, стоп-лосс будет переведен в безубыток, а следующее перемещение стоп-лосса до уровня 1.4550 произойдет, когда цена дойдет до 1.4650, далее 1.4700, 1.4750 и т. д.

Советник TrailinRobot имеет следующие настройки:

  1. ProfitTrailing – если установить true, то активация трейлинг-стопа будет осуществляться только при наличии прибыли, при переключении параметра в режим false трейлинг-стоп будет активирован при открытии нового ордера;
  2. TrailingStep – используется для установки шага трейлинг-стопа;
  3. TrailingStop – с помощью данного параметра можно задавать уровень трейлинг-стопа;
  4. MagicNumber – если поставить значение -1, то советник TrailinRobot будет тралить все открытые ордера на валютных парах с установленным торговым экспертом.

Если стоит значение 0, TrailinRobot будет тралить позиции, открытые вручную. Также напротив этого параметра можно прописать любой уникальный номер советника, позиции которого в результате будет тралить TrailinRobot.

Источник: "tradelife.ru"

Что такое трейлинг стоп – его плюсы и минусы

Трейлинг стоп – это универсальный инструмент трейдера, сочетающий в себе элементы как стоп лосса, так и тейк профита (т.н. гибрид).

Суть трейлинг стоп заключается в том, что уровень выхода с убытком (т.е. stop loss) не фиксируется на каком-то одном уровне, а передвигается вслед за ценой в том случае, если рынок идет в прибыльную сторону, и не изменяется, если рынок движется в убыточном для инвестора направлении.

Алгоритм работы

Трейлинг стоп что это такое

В точке (1) открыта длинная позиция и сразу установлен плавающий stop. Цена начинает двигаться вверх, а вслед за ней автоматически trailing stop, преодолевая точку безубыточности. В точке (2) цена продолжила снижаться, при этом уровень аварийного выхода остался без изменений.

По мере возобновления роста трейлинг стоп достигает нового максимального значения (3). Затем ситуация несколько раз повторяется, пока не происходит следующее – в точке (4) новый максимум не достигнут, следовательно уровень выхода не изменился. В точке (5) цена снижается, достигнув уровня плавающего приказа, в результате происходит закрытие сделки.

Т.о. на каждом этапе движения цены инвестиции защищены заранее установленным защитным ордером. Одновременно с этим, по мере роста актива, накапливается прибыль. После прохождения точки безубыточности stop loss фактически превращается в take profit.

Трейлинг стоп – это универсальный инструмент трейдера, сочетающий в себе элементы как стоп лосса, так и тейк профита (т.н. гибрид).

Суть трейлинг стоп заключается в том, что уровень выхода с убытком (т.е. stop loss) не фиксируется на каком-то одном уровне, а передвигается вслед за ценой в том случае, если рынок идет в прибыльную сторону, и не изменяется, если рынок движется в убыточном для инвестора направлении.

Маленькие риски — небольшая прибыль

Трейлинг стоп хорошо работает только в рамках идеального тренда (восходящего или нисходящего), а такая рыночная ситуация складывается далеко не всегда. Гораздо чаще встречаются рынки с более хаотичным движением цены, как на рисунке ниже.

Трейлинг стоп что это такое

В первом случае применялся более короткий stop, в результате прибыль не достигла даже половины восходящего движения. Во втором случае, где значение риска больше, доход был равен только половине растущего тренда.

Применяя плавающий ордер, инвестор может упустить шанс получения большей прибыли, зато при этом значительно снижает риск (как говорится, где маленькие риски, там и небольшая прибыль).

Таким образом, trailing stop не является панацеей риск-менеджмента, т.к. фондовый рынок и трейдинг строятся на человеческой психологии, и их просто невозможно подогнать под шаблонные математические алгоритмы.

Источник: "finlot-td.com"

Опция трейлинга стоп на Форекс

Трейлинг стоп — это особый механизм, предназначенный для фиксации прибыли. Задействуя данную опцию, трейдер запускает процесс «слежения» за изменяющейся ценой конкретного финансового актива с последовательным подтягиванием приказа StopLoss.

Функция trailing stop применима к любому типу рыночного ордера. При этом фиксация результата сделки по мере достижения стоп приказала в режиме Трейлинг стоп выполняется в автоматическом режиме.

Выставление такого трейлинг ордера дает возможность не выходить из открытой позиции при достижении определенного ценового уровня, а наоборот, позволяет тренду двигать стоимость актива дальше, параллельно подтягивая уровень ограничения убытков на фиксированную величину.

Другими словами, сравнивая подобный тип фиксации результата с обыкновенным рыночным тэйк профит, становится совершенно очевидно, что система Трейлинг стоп может оказаться гораздо эффективнее.

Принцип работы TS (описание трейлинга) можно разделить на несколько этапов: после того, как трейдер установил его в сделке, открытой в платформе MetaTrader, можно считать, что первая фаза его задействования выполнена. Тем не менее, он еще не активирован, для этого необходимо, чтобы цена актива стала выше или ниже указанного в трейлинг стоп шага. Разумеется, этот шаг делается в сторону прибыли.

Второй этап начинается после того, как цена проходит выставленный инвестором шаг в направлении открытия ордера, уровень stop loss активируется и начинает смещаться следом за позитивным изменением цены. В том случае, если цена идет против трейдера, стопприказ остается на достигнутом значении.

Настройка

Для этого необходимо:

  • Открыть торговый ордер.
  • В панели «Терминал», кликнуть правой кнопкой мыши на ордер. Далее в открывшемся ниспадающем меню наводим курсор на пункт «трейлинг стоп».
  • В подменю необходимо выбрать то количество пунктов, на которое должна измениться цена, чтобы активировался стоп лосс.
  • У большинства брокеров выставлять трейлинг stop loss возможно только с учетом минимального шага, который не может быть меньше 15 пунктов. Сверху ограничения нет. Наличие минимального шага не позволяет использовать трейлинг стоп в торговых системах, основанных на скальпинге.
  • Отключить запущенный трейлинг stop в открытом терминале можно через все то же контекстное меню.
  • Кликаем правой кнопкой мышки на ордере, в ниспадающем меню выбираем «трейлинг стоп» и далее «нет». В этом случае, TS будет убран только с данного ордера. Для того чтобы отключить данную опцию на всех ордерах, следует выбрать пункт меню «удалить все уровни». Стоит отметить, что Trailing Stop работает только в запущенном терминале.

Алгоритм TS легко можно усовершенствовать, задействуя специализированные советники Форекс для MT4. Одним из них является Forex TrailinRobot, позволяющий автоматически включать Trailing, а также использовать его в отложенных ордерах.

Источник: "amarkets.org"

Как работает ТС

Трейлинг стоп (англ. — Trailing Stop, встречающееся сокращение — TS)- это эффективная система управления уровнем Stop-Loss (Стоп-лосс – ограничение убытков).

Но при применении трейлинг стопа, подтягиваемый уровень стоп-лосс будет выполнять роль – максимизатора (о как загнул) прибыли. Т.е. при хорошем, сильном, широкоамплитудном движении рынка в одну сторону, Вы возьмете все движение. Trailing Stop – автоматизирует процесс ручного перетаскивания стоп-лосса.

Трейлинг стоп НЕ подойдет всевозможным пипсовщикам и скальперам. Нет, это не я вредный, просто система не сможет выставить TS c шагом в менее 15 пунктов.

  1. Открываем ордер в нужном Вам направлении.
  2. Кликаем правой кнопкой мыши по открытому ордеру. В выпавшем меню выбираем -> трейлинг стоп, и далее -> выбираем шаг привязки.

Шаг привязки можно выбрать как из предложенных стандартных значений, так и задать свой. Но не менее 15 пунктов.

Работает Trailing Stop в два этапа:

  • Платформа MetaTrader4, получив задание на привязку TS к ордеру, выполнит его не сразу. Выставление уровня стоп-лосс произойдет: когда цена превысит выставленное Вами значение шага (разумеется в сторону прибыли).
  • Следующим (цикличным) шагом будет перетаскивание уровня стоп-лосс, в след за движением цены в сторону прибыли. Когда цена откатывается назад он остается на месте. Все будет делать терминал MT4.

Комп должен быть включен, а терминал после установки TS оставаться включенным. Так как в отличие от стоп-лосса, который выполняется на сервере, Trailing Stop работает в терминале.

Трейлинг стоп постоянно мониторит движение цены, если цена ползет куда надо, он тащится за ней. Цена назад, TS стоит на месте. И если откат цены будет больше, чем выставленный интервал, ордер закроется по установленному стоп-лоссу.

Отступление: связка Trailing Stop — ордер, это как если вы привяжете к себе сзади грабли. Будете идти вперед, они будут тралиться (тащиться) за вами. Вздумаете пятиться назад, грабли, оставшись на месте, – отрежут вам путь к отступлению. И Вы завершите свое движение — падением (закрытием сделки).

Как отключить

В окне «Терминал», кликаете правой кнопкой мышки по открытому ордеру с которого хотите снять TS. В выпавшем меню наводите мышку на «трейлинг стоп», и смещаясь по стрелочке Выбираете «нет». Так Вы закроете Trailing Stop на одном ордере. Если хотите убрать уровни со всех ордеров то выбирете «удалить все уровни».

Протестируйте его работу на демо-счете. Открыть демо счет, займет всего несколько минут. И поэкспериментируйте с выставлением Трейлинг стопа.

Пример

  1. Открываю ордер по паре USD/CHF (здесь сейчас хорошее движение цены, так как американская торговая сессия).
  2. Выставляем Трейлинг стоп. Шаг примем равным 15 пунктов.
  3. Ждем движения цены в нужном направлении. Ждать долго не пришлось. Ордер выставлен верно. Движуха пошла:
  4. Трейлинг стоп что это такое

  5. TS пока не появился, так как цена не преодолела выставленный нами шаг для стоп лосса:
  6. Трейлинг стоп что это такое

  7. Вот! Вот смотрите, стоп лосс встал в безубыток, как только цена рынка отошла от цены открытия ордера на 15 пунктов (а именно такой мы выбрали шаг).
  8. Теперь, если цена развернется в обратном направлении, то Вы по крайней мере не потеряете деньги. В данном случае я. Окошко S/L (Стоп-Лосс) подсвечивается желтым цветом, только когда стоп-лосс выставлен через T/S.
  9. Трейлинг стоп что это такое

  10. Прошел час. Цена развернулась. А трейлинг стоп остался стоять в безубытке. Теперь окошечко S/L подсвечивается красным цветом.
  11. Это означает что цена приближается к уровню стоп-лоса (а когда цена приближается к тэйк профиту, окошко T/P подсвечивается зеленым).

    Трейлинг стоп что это такое

  12. Кульминация! Ордер закрыт. Сегодня без прибыли. Но и ничего не потеряно.

При грамотно подобранном значении шага Трейлинг стопа под вашу стратегию, Вы сможете взять все движение. Не закрывшись раньше времени. И не передержав ордер лишнее время. Закрыться вовремя – важно в любом бизнесе.

Источник: uzevsa.ru"

Как применять trailing stop

Трейлинг стоп – это приказ на закрытие ордера, тот же stop loss, но его значение может автоматически меняться в Вашу пользу. Для себя называю его «скользящий стоп-лосс» или «волочащийся, смотрящий, плавающий стоп лосс».

Это незаменимый инструмент, когда рынок сильно движется в одном направлении и у трейдера нет возможности следить за его изменением. Грамотное использование данного инструмента позволяет отказаться от такого приказа, как take profit, и позволяет Вашей прибыли расти без «гипнотизирования» терминала.

Величина трейлинг стоп означает количество пунктов, на которые должна измениться цена в направлении «прибыль», после чего произойдет автоматический перенос Вашей позиции stop loss.

Таким образом, с каждым разом стоп лосс передвигается ближе к цене открытия позиции, а значит к безубыточному состоянию.

Представьте, что вы открыли позицию BUY (купить), вскоре цена на Вашу валютную пару резко пошла вверх. Ваша BUY позиция оказалась верной, прибыль растет. При этом ранее выставленный трейлинг-стоп также скользит за ценой, держит дистанцию. Но если вдруг цена развернется и пойдет вниз, то Ваш трейлинг стоп зафиксируется (будет стоять) и в один момент текущая цена и значение stop loss сравняются, ордер закроется.

Ниже, на скриншотах, пример скольжения stop loss. Было установлено значение trailing stop — 2 пункта. Ожидается, что стоп лосс будет скользить за ценой (меняться) при значениях 141.335, 141.355, 141.375 и т.д.

Трейлинг стоп что это такое

Цена изменилась: выросла на 7 пунктов. Значение стоп лосс подвинулось к цене открытия позиции, передвигается в «безубыток».

Трейлинг стоп что это такое

Trailing Stop, в отличие от stoploss, может выполняться и на сервере, и в клиентском терминале. Зависит от используемой торговой платформы:

  • Например, в платформах MetaTrader или cTrader для срабатывания трейлинг стопа необходимо, чтобы Ваш терминал был включен и, само собой, подключен к интернету.
  • На платформе JForex от Дукаскопи — trailing stop исполняется на стороне сервера и не зависит от состояния клиентского терминала. То есть Вы установили трейлинг стоп, закрыли терминал, а Ваша позиция отслеживается сервером, теперь и без Вашего участия.

Трейлинг стоп что это такое

При установке Трейлинг стоп на платформе MetaTrader вы видите такие параметры:

  1. Удалить все уровни – отключение всех уровней trailng stop на любых отложенных ордерах и открытых позициях;
  2. Нет – команда для отключения установки плавающего стопа лосса на данной позиции;
  3. Задать уровень – самостоятельный выбор уровня.

Когда выбран уровень, то терминал проверяет количество пунктов его расстояния до цены. Если прибыль будет не меньше уровня trailing stop, то установится stop loss. Как только цена идет в нужном направлении, стоп лосс автоматически передвигается за ней. Если же позиция теряет прибыль, то стоп лосс не изменяется. Таким образом, позиция автоматически фиксируется по уровню стоп лосс.

Источник: "fxidea.com/"

Принцип работы

Трейлинг-стоп — это ордер, основной функцией которого является автоматическое сопровождение открытой позиции с постоянной перестановкой уровня stop-loss в зависимости от движения цены.

Трейдер открывает позицию в сторону повышения тренда и задает расстояние от текущей цены до трейлинг-стопа в пунктах:

  • Если цена начинает идти вверх, трейлинг-стоп автоматически «подтягивается» за ней, соблюдая заданное расстояние.
  • Если цена снижается, котировка трейлинг-стопа остается на месте.

Таким образом, трейдер, использующий трейлинг-стоп, имеет возможность получить максимальную прибыль при движении цены вверх, не ограничиваясь на выставленном значении Take Profit.

Кроме того, трейлинг-стоп является ограничителем убытков. К примеру, трейдер открывает позицию на покупку по цене 1.3400 и указывает значение трейлинг-стопа на 50 пунктов назад, то есть на 1.3350.

Если цена начинает идти вверх и достигает значение, превышающее 1.3400, трейлинг-стоп автоматически двигается за ней, сохраняя указанную дистанцию в 50 пунктов от текущей цены. То есть, если цена находится на отметке 1370, трейлинг-стоп «подтягивается» до 1320. Если цена идет вниз, трейлинг-стоп свое положение не меняет.

В случае открытия позиции на продажу, трейлинг-стоп ведет себя с точностью до наоборот. Трейдер выставляет его на некоторое количество пунктов вверх. При падении цены трейлинг-стоп так же смещается в соответствии с заданным значением. При повышении цены трейлинг-стоп останется на месте.

Используя трейлинг-стоп в работе на Форекс, трейдеру не придется вручную перемещать ордер stop-loss по мере увеличения прибыли по сделке. Трейлинг-стоп устанавливает stop-loss на необходимом для трейдера уровне автоматически.

Трейлинг-стоп преимущественно используется трейдерами, которые занимаются торговлей по трендам, но не имеют возможности постоянно отслеживать движение цены.

Также применение трейлинг-стопа целесообразно при внутридневной торговле, когда необходима быстрая реакция на любое ценовое движение.

Важно помнить, что трейлинг-стоп работает только при запущенном торговом терминале. При отключении терминала stop-loss зафиксируется на текущем положении.

Источник: "instaforex.com"

Как управлять прибылью с помощью «плавающего» стопа

Для удобства торговли на финансовых рынках разработано множество полезных функций, к которым относится и трейлинг-стоп. Воспользоваться возможностью установки Tralling Stop могут пользователи торгового терминала MetaTrader 4. Именно он (помимо таких инструментов, как тейк-профит, стоп-лосс, расчет маржи и СВОПа) позволяет управлять прибылью с помощью трейлинг-стопа.

Понятие Tralling Stop (TS) применимо только к рынку Форекс, на рынке бинарных опционов такой возможности нет.

Данный инструмент применяется трейдерами во время сильного однонаправленного движения цены, когда необходимо взять максимум прибыли, или когда у трейдера нет возможности следить за изменениями на рынке. Трейлинг-стоп еще называют «плавающим» стопом.

Он позволяет автоматически устанавливать стоп-лосс на определенном, заданном трейдером, расстоянии от текущей цены ордера. При открытии торговой позиции трейдер устанавливает уровень трейлинг-стопа в размере 15 пунктов. После того как цена пройдет в нужном направлении 15 пунктов, трейлинг-стоп переместится следом за ней.

Если цена разворачивается и идет в противоположном направлении, которое открыл трейдер, трейлинг-стоп остается на месте и позиция закрывается либо по безубытку, либо с прибылью.

Таким образом, трейдеру совсем не обязательно постоянно сидеть за компьютером и наблюдать за движением цены. Достаточно установить «плавающий» стоп, и ордер закроется автоматически при достижении заданных игроком условий.

Использование трейлинг-стопа оправданно при торговле на открытии Лондонской сессии или при пробитии долгих флэтов. В таких случаях цена может пройти от 50 до 200 пунктов. При выставлении стандартного тейк-профита трейдер получает фиксированную прибыль, к примеру, 20 пунктов, а цена при этом прошла 200 пунктов.

Представьте, сколько потеряно потенциальной прибыли? При выставлении трейлинг-стопа трейдер получил бы гораздо больше.

Как включить в терминале MetaTrader 4

Функция Tralling Stop устанавливается и полностью работает на стороне клиентского торгового терминала, а не на сервере брокера.

Поэтому при установке трейлинг-стопа необходимо, чтобы компьютер и терминал были включены. TS будет постоянно следить за изменением цены и постоянно отодвигаться следом за ней.

Для того чтобы выставить трейлинг-стоп, необходимо:

  1. открыть торговую позицию – TS нельзя установить на отложенный ордер;
  2. кликнуть правой кнопкой мыши на ордер в нижней панели «Терминала» и выбрать пункт «Трейлинг стоп».

В выпадающем меню программа предложит выбрать желаемый уровень TS – 15, 20, 50 пунктов. Также трейдер может задать собственное значение этого параметра, нажав на пункт «Задать уровень». В появившемся окне необходимо прописать значение трейлинг-стопа. При этом минимальный TS у большинства брокеров составляет 15 пунктов.

Такое условие делает невозможным использование «плавающего» стопа в торговых системах, основанных на скальпинге и пипсовке, однако идеально подходит для внутридневных стратегий, рассчитанных на период до 12 часов.

Бывают ситуации, когда заданный уровень TS необходимо отключить. Для этого нужно воспользоваться все тем же окном «Терминал» и в выпадающем меню нажать на пункт «Нет».

Индикаторы

Современные трейдеры одновременно могут анализировать до 20 валютных пар, делать прогноз на акции, металлы и т.д., поэтому так важно автоматизировать процесс выставления ордеров и фиксирования прибыли по ним. Стандартный функционал торгового терминала MetaTrader 4 отстает от повышенных запросов трейдеров, не позволяя выставлять уровень TS автоматически, что очень неудобно при анализе большого количества активов.

Благодаря возможности терминала MetaTrader 4 интегрировать сторонние индикаторы, советников и роботов, намного облегчается процесс торговли, в том числе выставление трейлинг-стопа.

Для комфортной работы с TS рекомендуем использовать советник Forex TrailinRobot. Советник позволяет автоматически выставлять уровень трейлинг-стопа. В отличие от стандартной функции MetaTrader 4, где «плавающий» стоп можно включить только для уже открытой позиции, советник Forex TrailinRobot может автоматически включить TS при срабатывании отложенного ордера.

Устанавливается советник Forex TrailinRobot так же, как и любой другой индикатор, и запускается с помощью нажатия на кнопку «Советник» на главной панели терминала Metatrader 4.

Преимущество данного советника заключается в минимальных настройках, которые понятны каждому трейдеру.
Среди них:

  • ProfitTrailing – при включении этой функции советник активирует TS только в том случае, если позиция находится в прибыльной зоне. Если отключить эту функцию, то TS будет активироваться сразу при открытии ордера;
  • TrailingStop – здесь задается желаемый уровень TS;
  • TrailingStep – шаг, на который будет отодвигаться TS после достижения уровня TrailingStop;
  • MagicNumber – при установке параметра «1» советник будет работать на всех валютных парах и мониторить все ордера. При значении «0» советник будет отслеживать ордера, открытые только Forex TrailinRobot.

Помимо представленного советника существует немало других, разработанных специально для облегчения торгового процесса трейдера. Но Forex TrailinRobot считается самым простым и стабильным в работе.

Источник: "megaidei.r"

Для чего нужен Трейлинг Стоп

Представьте себе ситуацию, что у вас есть открытая позиция на рынке Форекс.

Допустим, что это Buy по USDJPY. После открытия позиции вы как обычно выставили стоп лосс для подстраховки от неожиданных рыночных колебаний. Далее вы видите, как USDJPY начинает расти в цене. Следом за ней увеличивается и Ваша прибыль на торговом счету.

Рано или поздно наступает ситуация, когда вы уже не можете следить за рынком. Возможно Вам необходимо заняться другими делами или же просто хочется отдохнуть. Однако оставлять позицию без контроля вы не хотите. К тому же, оценив текущую цену USDJPY, вы понимаете, что бычий тренд по этой валютной паре далек от завершения.

Здесь на помощь и придет трейлинг стоп, который поможет вам застраховаться от неожиданных рыночных движений.

Давайте конкретизируем наш пример. Допустим, что цена покупки валютной пары USDJPY составила 102.00, а через некоторое время эта валютная пара выросла до уровня 102.70. Далее следить за рынком вы уже не можете, а потенциал восходящего движения еще не исчерпан. Тогда вам нужно выставить трейлинг стоп в 70 пунктов на эту позицию.

Как работает в этом случае трейлинг стоп? Если во время вашего отсутствия USDJPY вырастет до 103.10, то стоп лосс передвинется за ценой и будет следовать за ней на расстоянии 70 пунктов, т.е. достигнет 102.40. Если же валютная пара достигнет уровня 103.50, то торговый терминал автоматически передвинет стоп лосс до 102.80.

Предположим, что, достигнув 103.50, USDJPY неожиданно резко упала до 102.50 на фоне выхода важных новостей. Таким образом, ваша позиция закроется по стопу на уровне 102.80. Прибыль по сделке составит 80 пунктов.

На этом примере видно, как установка трейлинг стопа помогает трейдерам избежать неожиданных потерь. Однако трейлинг стоп не обязательно устанавливать только перед тем, как Вы собираетесь отойти от торгового терминала.

Вы можете выставить трейлинг стоп сразу после открытия позиции. Тогда в нашем примере, как только цена достигает уровня 102.80, функция трейлинг стоп автоматически активизируется и стоп лосс начинает двигаться вверх за ценой на расстоянии 80 пунктов.

Нюансы использования

Функция трейлинг стоп в МТ4 отличается от функций стоп лосса и тейк профита тем, что она неактивна, когда компьютер выключен. Поэтому, если вы хотите, чтобы трейлинг стоп выполнял свои функции во время вашего отсутствия, обязательно оставляйте компьютер включенным.

Кроме этого, в Интернете также можно скачать советники в виде трейлинг стопа, который будет выставлять уровень трейлинг стопа от 1 пункта, а не от 15 пунктов, как в стандартном трейлинг стопе в МТ4. Причем, кроме непосредственно МТ4, трейлинг стоп в Quik – другом популярном торговом терминале также может быть использован.

Источник: "sharkfx.ru"

Как не дать ускользнуть прибыли

Трейдеры, торгуя на рынке Форекс, часто теряют возможную прибыль из-за непредсказуемой переменчивости тенденции. Скажем так, что цена интенсивно идет в Вашу сторону и, казалось бы, прибыль уже в кармане, но не тут-то было. Направленное волатильное движение вдруг резко развернулось, а Вы все надеетесь, что тренд продолжится, но цена тем временем съедает всю прибыль и даже заходит в убыточную зону.

Благо в стандартном торговом терминале существует функция, которая называется «Trailing Stop».

Ее предназначение – это как раз не давать ускользнуть прибыли, фиксируя ее передвижным Стоп Ордером в положительной зоне. В данном материале мы последовательно разберемся, как работают плавающие (передвижные) Стоп Лоссы и отложенные ордера.

Trailing Stop (в переводе с англ. «плавающий стоп») – Стоп-Ордер, который движется параллельно с ценой в положительном направлении и фиксирует прибыль по стопу, который в данное время уже переместился в прибыльную зону.

Выставляем трал

Благодаря этому вспомогательному инструменту можно в автоматическом режиме перемещать стоп, следуя за ценой не превышая указанную дистанцию (размер трала). Но если цена развернется и пойдет против нас, то Стоп-Лосс останется на прежнем месте.

Алгоритм «трейлинга» заключается в автоматическом перемещении Стоп-Ордера в сторону увеличения прибыли и уменьшения убытка. Если цена удаляется от стопа хотя бы на один пункт больше размера трала, то Стоп-Приказ также переместится на равное количество пунктов. В результате сделка закроется по стопу, который будет уже находиться в прибыльной зоне.

Открывая позицию на валютном рынке, стоп можно не выставлять, за Вас это сможет сделать трейлинг стоп в MT4. Просто укажите размер трейлинга в пунктах, например, 20. Если цена пройдет в прибыльною сторону 20п., то стоп автоматически переместится в безубыток.

Как только рынок снова уйдет на расстояние больше чем 20 пунктов от текущего стопа, сработает трейлинг и Стоп-Лосс передвинется вслед за ценой. Когда цена разворачивается и двигается на встречу стопа, сокращая дистанцию, трейлинг не срабатывает.

Trailing Stop широко применяется в рамках отложенных ордеров. Например, когда торговля ведется на новостях и неизвестно в каком направлении пойдет рынок. В новостной момент рынок очень волатильный и непредсказуемый, а движения цены происходит в разброс от 50 до 200 пунктов, и говорить о возможности фиксации прибыли очень трудно.

Чтобы решить эту трудность, необходимо за 15 минут до выхода новости выставить отложенные ордера на покупку и продажу, в зависимости от того, куда цена рванет. На новостях цена совершает рывковые движения и зафиксировать прибыль можно не успеть.

В этом случае и поможет выставленный трал. В таком случае можно успеть извлечь неплохую прибыль по трейлингу.

Прибыль, которую получиться изъять в данном случае, будет равна числу пунктов, на которое передвинется Стоп-Лосс от цены открытия. На развороте цена коснется стоп-линии и ордер закроется с положительным результатом.

Положительные моменты

При применении трейлинг стопа в MT4, трейдеры получают несколько преимуществ:

  1. максимально возможная прибыль;
  2. уменьшение вероятности получения отрицательного стопа;
  3. избежать разворота рынка;
  4. не обязательно находиться перед монитором, когда идет торговля;
  5. осуществление возможности торговать по нескольким валютным парам одновременно;
  6. эта функция идет как стандартная в торговом терминале Meta Trader 4.

В силу того, что Trailing Stop автоматически передвигает Стоп-Лосс в безубыток, самостоятельно закрывает ордера при развороте рынка, сама по себе отпадает потребность вмешиваться в торговлю данной валютной пары. Это превосходство позволяет участнику рынка осуществлять активную торговлю на нескольких инструментах одновременно.

Этим самым можно исключить по максимуму влияния человеческого фактора на результат. Трейдеру остается лишь указать размеры трала по каждой открытой сделке.

Отрицательные стороны

Рассматривая все плюсы в использовании этой дополнительной опции, стоит упомянуть и о возможных недостатках, которые также надо учитывать при торговле. К минусам данного метода можно отнести:

  • Дело в том, что работа трейлинга осуществляется программой скриптом непосредственно на Вашем компьютере или смартфоне. Эта опция встроена в торговый терминал MT4 и если ее закрыть или оборвать подключение к Интернету, то она работать не будет. Соответственно, сервер брокера, на котором Вы торгуете, не будет получать сигналы для перемещения Стоп-Ордера.
  • Применение трейлинг стопа в MT4 оправдывает себя только, когда происходят импульсные движение цены на рынке, сопровождаемые лишь небольшими откатами. Такие движения происходят после выхода каких-то сильных новостей или после прорыва какого-нибудь важного уровня. Широкие наклонные каналы Форекс сюда не подходят.
  • Эту функцию нельзя сразу применить к отложенному ордеру, а лишь после того как он сработает.

Проблему с необходимостью постоянно запущенного терминала можно решить, если перенести Вашу торговлю на VPS сервер. К счастью такую возможность сейчас могут предоставить почти все брокеры.

Как ставится TS на позицию

Чтобы установить трейлинг, перенесите указатель мышки на активированную сделку, которая находиться в нижнем окошке обозревателя открытых позиций. Выберете необходимую сделку и правой кнопкой отройте всплывающее контекстное меню. Далее здесь выбираем нужный пункт и размер трала.

Трейлинг стоп что это такое

Перечислим по очереди все пункты этого контекстного меню:

  1. Удалить все уровни – это команда на удаление всех тралов, установленных Вами.
  2. Нет – удаление трейлинга с одного выбранного ордера.
  3. 15, 20, 25, и т. д. (пунктов) – разрешает задать Trailing с фиксированным размером.
  4. Задать уровень – позволяет задавать произвольное значение трала.

Что важно учесть при работе

Кроме всего выше упомянутого, есть еще несколько моментов, которые следует назвать:

  • работа данного инструмента сильно зависит от торгового терминала и постоянного подключения к интернету, иначе трейлинг просто не будет работать;
  • срабатывает трейлинг, только после прохождения размера трала, а в противном случае Стоп-Лосс самостоятельно не устанавливается;
  • минимальное значение параметра Trailing Stop ограничено всего 15-ю пунктами.

Рассмотрим пример на паре AUD/CA. Предположим, была открыта позиция на продажу.

Трейлинг стоп что это такое

Устанавливаем значение трала равному 20 пунктов и Стоп-Приказ будет самостоятельно двигаться вниз, следуя цене. При подходе цены к уровню 1.0230 Стоп-Ордер сразу же перемещается в безубыточную позицию и Вы тогда ничего не потеряете. Затем стоп плавно передвигается вниз, следуя цене и срабатывает, но профит уже составит +60 пунктов.

Трейлинг стоп что это такое

Размер трейлинга выбирается в зависимости от особенности данного рынка, его волатильности. Необходимо проанализировать график и определить среднюю глубину отката, для того чтобы выставленный Вами трал не закрылся преждевременно.

Установленный слишком маленький трейлинг не даст возможность получать желаемый результат. Также не имеет смысла выставлять трейлинг, если Вы торгуете по тактике отбоя от границ горизонтального ценового канала.

Разновидности

Кроме стандартного трейлинга существуют и другие виды автоматически передвижного Стоп-Лосса. Некоторые мы сейчас рассмотрим:

  1. Трейлинг по Параболику.
  2. Особенностью этого Форекс индикатора является то, что цена не превышает значения точки PSAR. Передвигать Стоп-Ордер можно, размещая его на небольшом интервале от каждой точки на индикаторе Parabolic SAR. В случае, когда сделка не закрылась по стопу с прибылью, то закрыть её можно с прибылью при переводе точек в другую сторону от цены.

    Трейлинг стоп что это такое

  3. На трендовых линиях.
  4. Алгоритм данного трейлинг-индикатора, заключается в том, что тенденция более вероятнее продолжиться, чем произойдет прорыв линии сопротивления или поддержки.

    Трейлинг стоп что это такое

  5. С использованием средне скользящих средних.

    Как работает трейлинг стоп в данном случае? Эта функция работает так же, как и в других случаях, но значение цены располагается за точкой MA и играет роль переменного уровня сопротивления и поддержки. Необходимо передвинуть Стоп-Лосс ближе к значению MA, если средняя скользящая начнет разворачиваться или замедляться. Этот признак может указать на разворот или сильную коррекцию.

Трейлинг стоп что это такое

Заключение

Ознакомившись с данным материалом, мы разобрались, что такое трейлинг стоп Форекс. Его применяют как дополнительную функцию для того, чтобы защищать Вашу прибыль на резких движениях волатильного рынка.

Главная задача: поймать цену на развороте, чтобы не дать прибыли ускользнуть. При условии правильного применения данной функции, можно значительно увеличить размер получаемого профита.

Источник: "babyforex.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector