Стоп лосс и тейк профит: что это, как ограничить убытки и зафиксировать прибыль трейдера

Главное, что волнует каждого трейдера, — как сделать так, чтобы его прибыль была наибольшей, а потери минимальными.

Для эффективного управления торговлей существуют два элемента, не менее важные, чем сам технический анализ, выполняемый еще до открытия позиций.

Стоп лосс и тейк профит — что это такое? Это ограничители, являющиеся залогом успешного трейдинга.

Причем stop loss ограничивает убытки, когда цена движется в убыточном направлении, а take profit – фиксирует полученный доход при благоприятном движении.

Благодаря им сделка закрывается в наиболее подходящий момент автоматически, не требуя Вашего неотрывного присутствия.

Читайте в статье — способы и секреты установки отложенных ордеров, основные правила, возможные ошибки и проблемы.

Отложенные ордера

Нет необходимости агитировать за важность этих двух отложенных ордеров: стоп лосс и тейк профит. Они сами за себя агитируют величиной депозита.

Стоп лосс — это фундамент риск менеджмента, нарушение которого напрямую лишает вас прибыли. Тейк профит влияет не столь быстро и не столь негативно, скорее косвенно, но столь же неотвратимо. Стоп лосс и тейк профит считаются капитанами управления капиталом.

Стоп лосс и тейк профит что это

Стоп лосс и тейк профит что это

Начнем с анализа первой компоненты этой сладкой парочки.

Стоп лосс определяется:

  1. величиной депозита, во-первых,
  2. «рыночным шумом», во-вторых,
  3. уровнями поддержки и сопротивления, в-третьих.

Как зависит его величина от общей суммы денег на счете? Существует правило 5%, согласно которому рисковать можно не более 5% капитала одновременно по всем открытым позициям. Это правило имеет первый уровень приоритета.

Более того, чем большей суммой вы располагаете, тем меньше величина процента, а не наоборот: богатые не любят рисковать, потому и богатые. Поэтому 1000$ на депозите устанавливает предельную норму риска в 50$. Именно этой суммой вы можете рисковать.

Казалось бы, чего проще. Ан нет, есть нюанс. Например, величина стоп лосс не может быть менее 40-50 пунктов в силу объективных причин: это размах случайных колебаний цены на рынке и имеет смысл не попадать внутрь этого диапазона.

Значит на 50 пунктов стоп лосса для пары EURUSD у вас имеется 50$, т.е. путем несложных расчетов можно определить объем сделки: не более 0.1 лота (по определению, стоимость 1 лота при движении цены на 1 пункт равна 10 единицам валюты котирования, т.е. для пары EURUSD равняется 10$, естественно, 0.1 лот = 1$). Значит, для этого баланса существует прямое ограничения работы 0.1 лотом.

Тейк Профит предназначен для фиксации прибыли при достижении ценой расчетного уровня и вообще определяет, в конечном итоге, прибыльность торговой системы как таковой, т.е. именно этот параметр определяет ваш совокупный доход по итогам длительного периода торговли.

Не торговая система, не умение определить точку входа, а именно точка выхода, т.е. тейк профит. Как бы вы ни меняли параметры входа, мани менеджмент и остальные параметры алгоритма, но убыточную торговую систему с отрицательным математическим ожиданием это не спасет. Правильная точка выхода такого рода чудесные изменения превращает в реальность на каждом шагу. Это правило номер один, которое необходимо всегда иметь ввиду.

Вернемся к третьему фактору влияния на величину стоп лосс, к уровням п/с, которые являются главными при определении точки установки ордера ограничения убытков. Перед вами стоит несложная на первый взгляд задача — совместить требование 50 пунктов и 5%. Здесь нужно проявить мастерство.

Вот почему: добавляется третье неизвестное, что сразу же усложняет всю систему уравнений. Это неизвестное — уровни поддержки или сопротивления. Задача теперь выглядит так: эти 50 пунктов должны попасть за уровень и если не попадают, то такой стоп лосс нам не нужен.

На рисунке видны две возможные ошибки: если не учитывать тот факт, что при сделке на buy закрытие происходит по цене Ask, значит следует добавлять спред к уровню плюс 2-3 пункта на проскальзывание, итого 5 пунктов за линией сопротивления.

Стоп лосс и тейк профит что это

Тейк профит определяется по дневному диапазону движения цены для данного финансового инструмента, фибо уровнем и показаниями индикаторов.

Стоп лосс, тейк профит — это капитан и адмирал.

Источник: "ussr-55-forex.ru"

Стоп лосс и тейк профит — что это такое

  • Стоп-лосс (stop-loss).
  • Параметр «ордера», который Вы можете установить для каждой Вашей сделки, позволяющий автоматически закрыть сделку и не допустить значительного убытка в случае, если ценовое движение после открытия сделки развернулось против выбранного Вами направления.

    Например: открыв сделку на продажу EUR/USD (евро против доллара), Вы зарабатываете, если курс евро падает и, соответственно, Вы несете убыток, если евро растет.

    Установка «Стоп-лосс» позволяет Вам гарантировать, что Ваш убыток не превысит выбранной Вами суммы; в момент когда Ваш убыток станет равным этой сумме – сделка закроется автоматически (см. рис.).

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Для сделки на «Buy» ценовой уровень стоп-лосса устанавливается ниже цены ордера, для сделки на «Sell» ценовой уровень стоп-лосса устанавливается выше цены ордера.

    Ценовые уровни для стоп-лоссов обычно определяются по максимальной (сделка на продажу) или минимальной (сделка на покупку) цене данного или предыдущего торгового дня.

  • Тейк-профит.
  • Установка ценового уровня ордера на автоматическое закрытие сделки в случае, если цена торгуемой валютной пары начала двигаться в избранном трейдером направлении и достигла определенного значения, при котором трейдер хочет зафиксировать полученную прибыль.

    Например, у вас открыта сделка объемом 10000 долларов на повышение курса евро в паре EUR/USD при курсе 1.3942. Вы хотите заработать 60 долларов – тогда вы устанавливаете тейк-профит на уровень 1.4002.

    Тейк-профит может устанавливаться на любой открытой сделке или в отложенных ордерах. Целевые уровни для тейк-профитов обычно определяются либо по соотношениям Фибоначчи, либо по отношению 3:1 к уровню предполагаемого убытка от срабатывания стоп-лосса.

    Например, вы открыли сделку объемом 10000 долларов на повышение курса евро в паре EUR/USD при курсе 1.3942. Стоп-лосс выставлен на уровне 1.3882. Тогда тейк-профит устанавливается на уровне 1.4122.

Источник: "maximarkets.org"

Секреты установки

Говорить о необходимости установки стоп лосс и тейк профит можно часами, только неопытные трейдеры торгуют без использования этих стоп приказов, да еще несколько довольно рискованных вариантов стратегий торговли на форекс просто не предполагают их использования.

Основной причиной отказа от использования стоп лосс, как правило, является чисто психологическое нежелание смериться с возможностью убытков, трейдер отказывается заранее установить их предельный уровень, и в результате происходит слив депозита.

Стопы следует ставить всегда, за исключением всего нескольких случаев, которые будут приведены ниже:

  1. Стратегия скальпинг – при скальпинге или пипсовке все решения принимаются моментально, а сами сделки иногда длятся всего несколько секунд, понятное дело, что выставить стоп приказы в такой ситуации просто технически не возможно.
  2. Локированние позиций – в этом случае вариантом уменьшения риска служит отложенный ордер, выставленный в противоположном направлении. Довольно интересная тактика, но вместе с тем и довольно сложная.

В остальных случаях установка ордеров стоп лосс и тейк профит просто обязательна.

Сначала рассмотрим, по каким принципам устанавливается стоп лосс.

Особенности стоп лосс

Существует два основных принципа, на которых базируется вся система работы с данным ордером, — это размер убытков по отношению к сумме депозита и места установки. Эти два показателя максимально связаны между собой если вы правильно будете использовать данную взаимосвязь, то это приведет к наилучшему финансовому результату.

Для того, чтобы определить размер стоп лосс, следует выполнить всего несколько несложных расчетов. Определяем место, где будет установлен наш приказ на закрытие позиции, таковыми местами являются прошлые минимумы цены при открытии длинных позиций или ближайшие максимумы при открытии коротких позиций.

На рисунке приведен простой пример, когда ориентиром выступают локальные минимумы, такой ордер закроется только в случае существенного падения курса:

Стоп лосс и тейк профит что это

Так же ориентирами служат линии поддержки и сопротивления или другие значимые уровни цены.

Размер убытков – его каждый трейдер определяет самостоятельно, в идеале это не более 2-5 процентов с одной сделки. То есть, если вы располагаете депозитом в 5000 долларов и установили для себя размер убытков в 5%, то убыток с одной сделки может составить не более 250 долларов.

Определяем лот форекс – тут уже придется учитывать два предыдущих показателя, к примеру, сначала мы выяснили, что величина стоп лосс должна составлять около 50 пунктов, а размер убытков не более 5% или 250 долларов.

Значит, один пункт равняется 250/50=5, то есть в нашей ситуации при депозите в 5000 долларов, рекомендовано открывать позиции не более чем в 0,5 лота.

Это оптимальный вариант расчета, но как правило, в действие вступает такой показатель, как жадность и обычно трейдер, имея депозит в 1000 долларов, уже торгует объемом не менее 1 лота. О каком управление рисками тут уже может идти речь?

Тейк профит как способ вовремя уйти

Существует несколько мнений, как правильно устанавливать размер тейк профит, кто-то считает, что он должен как минимум в два раза быть больше, чем стоп лосс, другие основываются на дневной волатильности рынка. Классический вариант решения этой проблемы — это учет возможных точек разворота и колебаний цены (все тех же минимумов и максимумов).

Стоп лосс и тейк профит что это

Но кроме этого, следует учитывать такие показатели, как время выхода важных новостей, уровни поддержки и сопротивления, глобальные минимумы и максимумы. То есть места, где существует, высокая вероятность разворота цены.

Стоп лосс и тейк профит сложно устанавливать только в нескольких первых сделках, в дальнейшем у вас выработается своя системы, что значительно сократит время процесса.

Источник: "time-forex.com"

Как выставить стоп лосс

Стоп лосс (stop loss) – это ордер, ограничивающий потери при открытии торговых позиций на финансовых рынках в том случае, когда цена торгуемого инструмента движется в убыточном для трейдера направлении. Когда цена достигает уровня, выставленного в стоп лосс ордере, позиция автоматически закрывается.

Правильная постановка stop loss позволяет уберечь себя от больших потерь. При этом Вы избежите преждевременного срабатывания этого ордера из-за обычных колебаний рынка, а не изменения направления текущего тренда.

Существует несколько подходов выставления защитных ордеров, которые мы здесь подробно опишем.

  • Способ №1. Многие трейдеры определяют уровень постановки стоп лосс исходя из суммы максимальных убытков, которые они допускают на одной сделке (например, 5% от депозита).
  • При этом они высчитывают величину защитного ордера в пунктах в зависимости от размера своего депозита и допустимой величины потерь на одну открытую позицию.

    На данном рисунке показан наглядный пример, к чему приводит такой подход:

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Допустим, трейдер открыл позицию на пробитии фрактала. Вход был совершен правильно. После расчета величины стоп лосс по первому подходу, трейдер получил значение в 15 пунктов. И на данной величине от открытой позиции он поставил защитный ордер.

    Далее происходит откат цены, которая задевает стоп лосс и позиция закрывается с убытком. А рынок тут же разворачивается и движется в направлении открытой позиции.

    Хотим сразу предупредить, что это неэффективный подход, так как он учитывает не сложившуюся ситуацию на рынке при открытии торговой позиции, на которую и нужно обращать внимание при выставлении stop loss, а размер торгового депозита трейдера и допустимый уровень убытков на одну сделку.

    Такой подход часто приводит к тому, что когда после открытия сделки происходит откат цены (так как рынок имеет волновую природу), то срабатывает защитный ордер, а цена чуть позже разворачивается и продолжает двигаться в направлении ранее открытой сделки.

    Трейдер получает убыток при правильно открытой сделке из-за безграмотно выставленного ордера стоп лосс.

  • Способ №2. Второй подход заключается в том, чтобы располагать ордера стоп лосс за сильными уровнями поддержки и сопротивления.
  • Эффективность такого подхода заключается в том, что волатильность рынка (обычные колебания цены) не пробивает сильных уровней поддержки и сопротивления. А если такое пробитие происходит, то это является сигналом к развороту тренда.

    На данном рисунке показан пример правильно поставленного защитного ордера:

    Стоп лосс и тейк профит что это

  • Способ №3. Третий подход – установка ордера стоп лосс за близлежащим фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой позиции.
  • Восходящий фрактал – это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наивысшего максимума находятся два более низких максимума и после него идут два более низких максимума.

    Нисходящий фрактал — это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наименьшего минимума находятся два более высоких минимума и после него идут два более высоких минимума.

    Резонность такого подхода вытекает из самого определения тренда (каждый последующий подъем и впадина на графике цены выше предыдущих при восходящем тренде, при нисходящем – наоборот).

    На данном рисунке показаны примеры установки стоп лосс за нисходящими фракталами:

    Стоп лосс и тейк профит что это

  • Способ №4.Четвертый способ – это стоп с разворотом. Смысл его в том, что вместо закрытия позиции ордером stop loss, открывается противоположная позиция ранее открытой с удвоенным лотом.
  • Для этого используется отложенный ордер sell stop или buy stop. Если первоначальная позиция была открыта 0.01 лота, то противоположная открывается 0.02 лота. Цена движется в противоположном направлении первоначально открытой сделки, а удвоенный лот компенсирует убытки.

Как действовать дальше? Все зависит от ситуации на рынке. Можно дождаться, когда компенсируется убыток от первоначально открытой позиции и закрыть обе позиции. А можно подождать дальше и закрыть позиции, когда получите прибыль.

На этом обзор различных подходов, как ставить стоп лосс, закончен. Напоминаем, что первым методом пользоваться не стоит. Он здесь описан только в качестве примера, как делать не следует.

Тейк профит – это фиксация полученной прибыли

Тейк профит (Take profit) — это уровень цены, выставленный в ордере, при достижении которого открытая торговая сделка автоматически закрывается с прибылью. Иными словами, тейк профит – это фиксация полученной прибыли.

Take profit относится к отложенным ордерам. Если Вы в своем торговом терминале при открытии сделки выставите значение ордера take profit, то когда цена достигнет указанного значения, сделка будет автоматически закрыта без вашего участия с прибылью.

Ордер take profit помогает сохранить прибыль при движении цены в нужном нам направлении, то есть в направлении открытой сделки. Его можно установить в момент совершения торговой сделки или уже после ее открытия.

Для сделок на покупку уровень тейк профит устанавливается выше цены открытия сделки, для сделок на продажу ниже цены открытия сделки.

Определение целевых уровней

  1. Способ 1. По уровням предыдущих локальных максимумов или минимумов, на которых ранее происходили развороты цены плюс минус 5-10 пунктов.
  2. На рисунке ниже показан наглядный пример, как ставить тейк профит по первому способу:

    Стоп лосс и тейк профит что это

  3. Способ 2. По уровням коррекции Фибоначчи – то есть по уровням отката от предыдущего движения цены, равным 38.2%, 50%, 61.8%.
  4. На данном рисунке эти уровни показаны как тейк профит 1, 2, 3:

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Ценовые значения этих уровней и будут являться ориентирами для выставления ордера тейк профит.

  5. Способ 3. По соотношению 3:1 к уровню предполагаемого убытка, то есть размеру ордера стоп лосс в пунктах.

На данном рисунке показан пример выставления уровня тейк профит по третьему способу:

Стоп лосс и тейк профит что это

Мы совершаем продажу пары EUR/USD на пробитии фрактала по цене 1.39250. Стоп лосс ставим за сильным уровнем сопротивления – 1.39364 на значении 1.39400. Поэтому стоп лосс в данном случае равен 15 пунктам.

Для определения тейк профит мы используем соотношение 3:1. Значит, take profit равен: 15×3=45 пунктов (для торгового терминала с пятизначной котировкой: 45×10=450 пунктов).

Вычитаем это значение из цены открытия сделки: 1.39250 – 450=1.38800. На этом значении и выставляем ордер тейк профит, который чуть позже срабатывает и приносит нам прибыль 45 пунктов.

В заключении хотим обратить ваше внимание на то, что если Вы используете уже готовую стратегию торговли, то учитывайте правила установки тейк профит, которые в ней указаны, предварительно проверив их эффективность на исторических данных.

Источник: "masterdohodov.ru"

Как установить Стоп Лосс и Тейк Профит при торговле на Форексе

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведем, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус.

На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдем от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться, – внезапная новость или крупный игрок повернет рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определенном уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснется. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдет до определенного значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвертого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Стоп лосс и тейк профит что это

Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше.

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу.

Если спад продолжится, мы не потеряем на нем денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернемся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шел вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

3 возможных способа

Сначала определимся с типами торговых позиций. Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

  • Позиции на покупку валюты (Buy) – ждем, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже.
  • Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идет значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придется сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
  • Позиции на продажу валюты (Sell) – ждем, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, все немного иначе. Если доллар растет в цене, то рубль падает.
  • Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всем не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара).

    Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придется недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растет, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

Стоп лосс и тейк профит что это

При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Все логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдет вверх, наши денежки начнут прогорать.

Стоп лосс и тейк профит что это

Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса:

  1. Можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.
  2. Стоп лосс и тейк профит что это

  3. Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмем на цену и тянем ее вверх или вниз.
  4. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.

    Например, вот я открыл сделку на повышение:

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Видна только зеленая линия – цена, по которой я вошел в рынок. Она выше реальной рыночной цены инструмента.

    Если я нажму на цену и потяну ее вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется:

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит:

    Стоп лосс и тейк профит что это

  5. Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере:

Стоп лосс и тейк профит что это

«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?

Куда ставить

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов. Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьет уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги.

Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от нее, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд:

Стоп лосс и тейк профит что это

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз:

Стоп лосс и тейк профит что это

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит:

Стоп лосс и тейк профит что это

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой:

Стоп лосс и тейк профит что это

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом:

Стоп лосс и тейк профит что это

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком. Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита:

Стоп лосс и тейк профит что это

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0.

Поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8:

Стоп лосс и тейк профит что это

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так:

Стоп лосс и тейк профит что это

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось:

Стоп лосс и тейк профит что это

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, все зависит от вашего торгового плана.

Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль».

Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли все обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку.

Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Как в 5 раз увеличить прибыль

Как можно раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop? Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернется и я вылечу с большим убытком?»

Рассмотрим эту проблему. В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана.

Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала. Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждем. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть? Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop.

В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дергается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определенное количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Откроем торговый терминал, возьмем любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдем в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell):

Стоп лосс и тейк профит что это

Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдет в том же направлении. Позиция отражена в терминале. Нажмем на нее правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп»:

Стоп лосс и тейк профит что это

Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов. Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки.

Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее. Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьезное перемещение вниз:

Стоп лосс и тейк профит что это

Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался.

Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено еще больше денег:

Стоп лосс и тейк профит что это

Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать:

Стоп лосс и тейк профит что это

В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.

Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестает перемещаться. Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация.

Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны еще и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней.

А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьезное, ибо откаты рынок все же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем еще выше прежнего и так далее).

Всегда ли сделка закрывается по стоп-приказам

Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток:

  • Причина первая – проскальзывания. Проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу.
  • Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02. Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть.

    Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объемом, разница уже не покажется несерьезной.

  • Причина вторая – гэпы. Гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт.
  • На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно. Если в выходные не произошло каких-либо серьезных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным.

    Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

    Стоп лосс и тейк профит что это

    Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ.

    Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

    На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные.

  • Причина третья – Стоп Аут.
  • Если вы перегрузили депозит, а рынок пошел против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет.

    Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом еще поговорим об этом). Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли.

    Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу еще один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Стоп лосс и тейк профит что это

Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

Источник: "iklife.ru"

Stop loss и Take profit — как это работает

В процессе торговли на «Форексе» очень важные значения имеют такие понятия, как Тейк-профит и Стоп-лосс. Что же это такое? Они представляют собой два важных элемента, предназначенных для управления торговлей, не менее важных, чем анализ, который проводится до открытия позиций.

Главный вопрос, волнующий трейдера после того, как сделка открыта, о том, как определить значение стоп-ордеров, чтобы:

  1. Прибыль была максимальной;
  2. Потери были небольшими.

Этот вопрос интересует каждого новичка. Что же это за термины, и какова их роль? На самом деле они являются своеобразными ограничителями, являющимися залогом успешной торговли. Благодаря их наличию сделка закрывается в автоматическом режиме, по заранее выставленному значению цены.

Тейк-профит – это уровень фиксации прибыли. Иными словами, в первую очередь, трейдер проводит анализ и определяет, какой будет окончательная цена. И ставит тейк-профит на уровне получения прибыли с рынка. Это целевая цена, о которой вы сообщаете вашему брокеру, чтобы закрыть сделку по достижению установленного предела.

Стоп Лосс – предназначен для того, чтобы ограничить убытки. Его используют с целью сохранения капитала в том случае, если сделка была неудачной. То есть, трейдер определяет уровень потерь и ставит стоп лосс. Это заказ, который нужно отправить брокеру, сообщая тому о том, чтобы он ограничил убытки.

По своей природе тейк профит и стоп лосс статистичны. Они запускаются, закрывая вашу сделку, когда безопасный уровень достигнет определенного уровня стоимости.

Практический пример

К примеру, вами был размещен ордер на приобретение по EUR/USD на значении 1,385 и выставили стоп-лосс на 1.375, а тейк-профит на 1.395. В том случае, если цена опустится ниже вашей позиции до 1.375, заказ закроется с убытком в 10 пунктов. С другой стороны, если стоимость увеличится до 1.395, сделка закроется с прибылью в 10 пунктов.

С какими проблемами сталкиваются трейдеры

Трейдеры ежедневно сталкиваются со следующими проблемами:

  • С тем, что цена не достигает ограничителя прибыли;
  • Тренд перебивает его и двигается вперед, вследствие чего получается упущенная прибыль;
  • Довольно часто цена затрагивает стоп-лосс;
  • Регулярные потери.

Иными словами, трейдеру обойтись без стоп-лосса и тейк-профита невозможно. Он должен учиться предотвращать вышеописанные проблемы и совершенствовать свои навыки.

Своевременная остановка – залог снижения риска

Если вы правильно разместите заявки, то сможете защитить себя от значительных убытков. Своевременная остановка – залог снижения риска.

Но, в то же время, она способна сделать так, что вы не получите прибыль. Часто бывает так, что стоп-лосс устанавливается трейдером на несколько пунктов, а после остановки он видит, что цена идет к цели.

Установка стоп-лосс и тейк-профит – это не просто выбор случайной цены на графике. Одна и та же стратегия торговли может повлечь за собой абсолютно разные результаты.

Существует два фактора, о которых трейдеры, собирающиеся разместить эти переменные, часто не знают:

  1. Размещение определяет, будет ли торговля убытычной или прибыльной;
  2. Вы должны постоянно переоценивать, модернизировать и переосмысливать свою стратегию в зависимости от того, каковы текущие рыночные условия.
Дело в том, что любые перемены макроэкономики, политические события, кредитная политика и множество финансовых игроков оказывают влияние на финансовый рынок, и, как следствие, на цену. Перемены и тенденции перемен прямо влияют на то, как трейдеры должны осуществлять корректировку своих стратегий и размещать остановки.

Одной из задач трейдеров является отслеживание изменений волатильности и установка стопов ближе в тот период, когда волатильность низкая, а также расширение стоп-ордеров при ее увеличении.

SL и TP в зависимости от некоторых факторов

То, насколько правильно вы поставите ограничители, зависит от вашей стратегии. Новички занимаются изучением фиксированного стоп лосса и тейк профита. В таком случае ограничения устанавливаются на определенном расстоянии цен купли-продажи, независимо от актива и ситуации. При 100 п. (тейк) 50 п. (стоп) важно захватить часть движения. В этом методе не определяется потенциал тренда, он наиболее приемлем для начинающих трейдеров.

  • Предшествующий минимум (максимум).
  • В том случае, если стоп лосс устанавливается согласно предыдущему максимуму или минимуму, нужно сделать так, чтобы не допустить его ложное срабатывание. Случается так, что ограничитель убытка (фиксированный) ставится на расстоянии 50. Тут же он сбивается стоимостью, после чего происходит разворачивание тренда, который вновь двигается так, как было спрогнозировано вначале.

    Вследствие этого торговец остается в убытке даже при правильном прогнозе направления. Что же делать в таком случае?

    На самом деле нужно постоянно перемещать стоп лосс за стоимостью согласно новым минимумам и максимумам. В результате сделка закроется по ограничителям, но она будет положительной.

  • Тейк-профит при отскоке и пробое.

    Если вы будете руководствоваться линиями сопротивления и поддержки, вы сможете удачно открыть сделки, а тейк-профит разместить следующим образом:

    1. При отскоке от линии тренда. Когда открывается сделка в условиях отбивания графика от поддерживающего уровня, стоп лосс нужно расположить за ним. Это поможет перестраховаться в том случае, если возникнет прорыв новой стоимостью линии тренда. То же относится и к сопротивлению.
    2. При пробое линий тренда. В том случае, если сделка открыта, и при этом пробит уровень поддержки, стоп-лосс нужно разместить возле линии сопротивления и наоборот.

Каковы основные правила

Если ваша цель – реализация стратегии управления вышеописанными параметрами, используйте следующие правила, как ориентир установки. Итак:

  • Не применяйте один и тот же способ в разных временных рамках и на разных рынках;
  • Не делайте перемещение показателей до безубыточности;
  • Контролируйте, как двигается стоимость в то время, как вы находитесь в вашей сделке;
  • Обратитесь за помощью к брокеру.

Главная причина того, почему основная масса трейдеров не уделяют достаточно времени оценке и размышлениям по поводу их подхода к установке ордеров, заключается в том, что это требует сил. Трейдер-профессионал понимает, насколько решающей может оказаться та, или иная остановка.

Возможные ошибки

Торговцы-непрофессионалы допускают критические ошибки. Они описаны ниже:

  1. Слишком доверяют рекламе и создателям различных курсов.
  2. Всякий раз, когда тот или иной трейдер предлагает вам воспользоваться курсом или его стратегией, он показывает вам торги, на которых отмечены «наилучшие» позиции, позволяющие ему выйти из сделки с прибылью. Однако он не станет говорить вам о том, как устанавливать стоп-лосс или тейк-профит.

    Это означает, что он скрывает важные детали, относящиеся к стратегии. Но если вы не будете знать, где «заказать» остановку, столкнетесь с убытками. Очень важно пообщаться с «коллегами» на форумах, изучить отзывы и обсуждения на том сайте, который предлагает ту или иную стратегию.

  3. Чрезмерная работа над ошибками.
  4. Когда трейдер увидел, что неверно установил параметры, то он будет совершать ставки по-другому уже на следующих торгах. А это грозит убытками. Не меняйте стратегию сразу же, обдумывайте все в долгосрочной перспективе. Прежде, чем что-то поменять, действуйте одинаково в 30-50 сделках.

  5. Частые остановки.
  6. Самый непрофессиональный ход в трейдинге – это приближение параметра стоп-лосс к безубыточности. Дело в том, что ваша точка входа наглядна, особенно в случае торговли средними скользящими, или уровнями сопротивления и поддержки. Опытные трейдеры разгадают вашу стратегию и их охота на прибыль станет очень легкой.

  7. Игнорирование остановок.
  8. Очень опасным является миф о том, что если вы не будете использовать стоп-лосс или тейк-профит, то ваша деятельность на торгах обретет некоторую гибкость, что позволит реагировать на любые ценовые колебания. Но на самом деле вы можете запросто разориться даже за одну сделку, или же просто потеряете такую сумму денег, что сведет на нет ваши старания за предшествующие месяцы.

Стоп лосс и тейк профит что это

Как выставить в MT4

На счету ECN порядок такой. В процессе размещения отложенного ордера вы можете указать уровень входа, остановки и цели. Как же, в таком случае, установить стоп-лосс и тейк-профит?

Если используется рыночный ордер, то вы имеете право обновить уровень остановки и цель, кликнув правой кнопкой мышки по той позиции, которая открыта. Далее выберете опцию «удалить или изменить ордер». После этого откроется окно управления заказами, где вы сможете выполнить соответствующие настройки.

Почему Стоп-лосс занимает главную позицию

Стоп Лосс помогает вам не выбыть из торгов до тех пор, пока не перестанут действовать первичное направленное краткосрочное смещение и настройка торговли. Цель профессионала при установке стоп-лосс и тейк-профит заключается в размещении своей остановке на уровне, позволяющем торговле совершать движение в вашу пользу, или же блокирующем ее, если пользы нет.

Определяя позиции установки стоп-лосс, думайте о следующем логическом уровне, в котором произойдет изменение рынка, говорящее о том, что сигнал не правильный.

Не допускайте, чтобы он был поставлен далеко, но и не ставьте его слишком близко к входной точке. Дайте рынку возможность действовать и держите остановку довольно близко, чтобы как можно быстрее выйти из торгов, если рынок с вашим анализом не согласен. Для определения места остановки очень важно найти грань.

Как взаимосвязаны два показателя

Большинство трейдеров сокращают свой доход, установив заявки стоп-лосс очень близко к входной точке только потому, что они не планируют торговать более крупным размером позиций. Такое действие опытные трейдеры именуют как «сальдо счета торгов».

Так, если позиция поставлена близко, и при этом вы хотите обменять более внушительный размер позиции, вы сворачиваете торговый предел, так как вам необходимо поместить стоп лосс на основе того, какой ваш торговый сигнал, и каковы окружающие рыночные условия. Не нужно думать только о том, сколько денег вы хотите получить.

Как выставлять показатели одновременно

Например, вы разработали стратегию торговли ценами, которая довольно близка к ключевому уровню на бирже. Как правило, идеальным местом остановки для установки тейк профит считается немного выше максимума или минимума установки. Но, так как параметры близкие к рыночному уровню, нужно сделать стоп лосс чуть большим и поместить его немного выше этого уровня, а не наравне.

В таком случае вы будете видеть, когда ключевой уровень нарушается рынком, перед тем, как сделка остановится. Это поможет вам понять, что настроение рынка поменялось, и нужно совершать сделки в другом направлении. Этот пример показывает, как установить показатели, опираясь на логику и рыночную структуру, а не на эмоции.

Самым сложным аспектом торговли, как технически, так и эмоционально, является превышение тейк профита и выход из сделки. Очень важно выйти из торгов тогда, когда вы получаете хорошую прибыль, а не ждать обвала рынка и убытков.

На самом деле это сложно, так как часто трейдером овладевают эмоции, и он не хочет выходить из игры, видя, что прибыль движется в его пользу. В этот момент можно запросто пропустить момент, говорящий о глобальных изменениях.

Помните о том, что соотношение риска и прибыли не должно быть больше, чем 1:2. Только учитывая это, вы сможете применять автоматическую настройку стоп-лосс и тейк профит. Прочтите также о том, что такое трейлинг стоп и как его использовать.

Источник: "wikiq.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector