MACD индикатор: как пользоваться для определения разворотных точек рынка и существующей тенденции

«Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать» — Франсуа Рабле, один из величайших французских сатириков.

Хотите знать, что очень часто подводит многих из нас вообще в жизни, и почти всегда – начинающих трейдеров?

Нетерпеливость. Отсутствие терпения и последовательности в следовании выбранной торговой стратегии.

По этой причине новички входят в рынок, не дождавшись появления всех необходимых и понятных сигналов. Или наоборот – удачно открытую позицию не могут удержать до достижения уровня профита.

Психоаналитик Д. Аппель, знаток человеческой психологии, рассказал миру про MACD индикатор, как пользоваться им в условиях рынка.

Этот индикатор соединил лучшие свойства как осцилляторов, так и трендовых индикаторов. Следуя за трендом и отставая от него, MACD подстраховывает трейдера от преждевременных действий.

Индикатор MACD и гистограмма

Индикатор MACD (moving average convergence divergence, что переводится как схождение — расхождение или конвергенция — дивергенция скользящих средних), с одной стороны, относят к классу осцилляторов, с другой – его можно отнести и к классу сложных средних, поскольку он является ничем иным как улучшенным зрительным восприятием двух простых скользящих средних (или экспоненциальных скользящих средних).

MACD индикатор как пользоваться

MACD индикатор как пользоваться

Есть мнение, что индикатор MACD значительно снижает недостатки, присущие скользящим средним.

Существует два способа построения и анализа MACD:

  1. MACD линейный, который чаще используют для анализа трендов;
  2. MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов.

Линейная формула

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены (обычно берется экспоненциальная скользящая средняя) с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней (ЕМА), чтобы устранить случайные колебания.

MACD = (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

Signal = ЕМАa (ЕМАs(P)-EMAl(P)),

где ЕМАl(P) — экспоненциальная скользящая средняя с длинным периодом от цены;
EMAs(P) — экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от цены;
ЕМАa(P) – сглаживающая экспоненциальная скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих;
P – цена, обычно берется цена закрытия периода Close, но возможны и другие варианты (Open, High, Low, Close, Median Price, Typical Price и т.д.).

По умолчанию обычно берутся следующие настойки MACD:

  • ЕМАs (короткая) с периодом 12 (две недели)
  • ЕМАl (длинная) с периодом 26 (месяц)
  • ЕМАa (сглаживающая разницу) с периодом 9

Формула гистограммы

Для использования MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

MACD гистограмма = MACD – Signal.

В современных учебниках, находящихся в Интернете, да и во многих новых публикациях существует путаница между описаниями индикатора MACD и MACD гистограммы. Путаница вызвана одинаковыми названиями индикатора «MACD-гистограммы» и способа отображения линейной MACD в виде гистограммы.

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD (и линейный, и гистограмму) на отдельном графике, на котором обозначена нулевая линия.

График линейного MACD

На графике рисуются две кривые:

  1. Первая MACD = EMA(12) [p] — EMA(26) [p];
  2. Вторая Signal = ЕМА a (ЕМА l(P) — EMA s(P)).

MACD индикатор как пользоваться

В большинстве случаев MACD рисуется в виде гистограммы (именно в виде гистограммы, а не является индикатором MACD гистограмма), а его сглаженная скользящая средняя (сигнальная линия – Signal) рисуется в виде линии.

  • Нулевая линия индикатора MACD показывает уровень, на котором средние цены двух периодов равны между собой, т.е существует некое равновесие между ценами краткосрочного и долгосрочного периодов.
  • Выход MACD выше нулевого уровня свидетельствует об увеличение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочным ценам, т.е. восходящую тенденцию.
  • Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд.

График гистограммы

MACD индикатор как пользоваться

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси (нуля). Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси.

Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире. Когда две линии сближаются, MACD-гистограмма становится уже.

График гистограммы и линейной MACD

MACD индикатор как пользоваться

Сигналы линейной MACD

  1. Появление максимума или минимума на сигнальной линии означает, что возможно скоро последует сигнал индикатора MACD и следует подготовиться к сделке.
  2. Если MACD находится выше нулевой линии, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевой линии снизу вверх дает сигнал на покупку.

    Сила такого сигнала зависит от того, какими были предыдущие движения MACD:

    • Если MACD находился выше нулевой линии в течение продолжительного времени, а потом начал падать пересек нулевую линию сверху вниз, то это рассматривается как сигнал на продажу.
    • А если MACD находился в отрицательной зоне в течение нескольких месяцев, то подъем выше нуля и затем возврат ниже нулевой линии скорее всего свидетельствует только о временной коррекции.
  3. Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии.
  4. При использовании MACD в дивергенциях, если формируется Бычье расхождение, т.е. новый максимум на графике цены выше предыдущего, а новый максимум на графике индикатора MACD ниже предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего восходящего тренда и вероятном скором развороте.
  5. Именно о вероятности, но не о самом развороте, поэтому не стоит сразу открывать позицию против существующей восходящей тенденции.

    В таких случаях аналитики обычно рекомендуют дождаться подтверждающих сигналов, например пробития линии тренда или сигналов других систем анализа.

    Бычье расхождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии сверху вниз. Расхождения (дивергенции) являются наименее частыми из сигналов MACD, но, как правило, предупреждают относительно возможного максимума или минимума цен.

  6. Если формируется Медвежье схождение, т.е. новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а новый минимум на графике индикатора MACD выше предыдущего, то это свидетельствует о слабости текущего нисходящего тренда и вероятном скором разворота рынка вверх.
  7. Однако, как и в случае Бычьего расхождения не стоит открывать позиций на покупку не дождавшись более веских доказательств разворота тренда. Медвежье схождение может быть слабо подтверждено пересечением MACD своей сигнальной линии снизу вверх.
  8. Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD.
  9. Когда сам линейный MACD находится ниже 0 и пересекает сигнальную линию снизу вверх, то, если нет медвежьего схождения, наиболее вероятен рост цен.
  10. Когда MACD находится выше 0 и пересекает сигнальную линию сверху вниз, то, если нет бычьего расхождения, наиболее вероятно падение цен.
  11. В случае, если на рынке явно отсутствует тренд, достижение максимума MACD говорит о том, что краткосрочные цены очень значительно отклонились от долгосрочных – это слабый сигнал на продажу. В случае если MACD обозначил свой минимум – это слабый сигнал на покупку.
  12. Сила этих сигналов увеличивается, если максимум или минимум были действительно ненормальными, т.е. выходили за видимые вам значения.

  13. На MACD, также как и в графическом анализе цены, можно использовать линии поддержки, сопротивления и фигуры технического анализа.

Сигналы MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер (Книга как играть и выигрывать на бирже), считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между «быками» и «медведями», чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы дает возможность оценить не только, кто сильнее на данный момент: покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил:

  • Наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее (но не обязательно сильнее продавцов),
  • наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее (но еще не обязательно, что они уже сильнее покупателей).

Поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD:

  1. Изменение наклона снизу с «вниз» на «вверх» дает сигнал на покупку.
  2. Изменение наклона с «вверх» на «вниз» дает сигнал на продажу.
  • Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает слабеть что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи.
  • Наоборот, если на рынке forex нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.
В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD—гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи.

Например, когда гистограмма MACD достигает максимальных значений во время подъема цен, то восходящий тренд в своем наивысшем развитии и следующий максимум на графике цен скорее всего будет больше предыдущего. Соответственно, если MACD-гистограмма падает до нового минимума во время нисходящего тренда, то вероятнее всего новый минимум цены будет ниже предыдущего.

Дивергенции Бычье расхождение и Медвежье схождение позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Недостатки

  1. Считается, что и линейный MACD и MACD гистограмма дают слишком много ложных сигналов на внутридневных графиках, и индикаторы MACD лучше использовать на периодах от дня и выше.
  2. Линейный индикатор MACD иногда значительно запаздывает при формировании трендовых сигналов.
  3. Как и в большинстве случаев, чем меньше настройки MACD, тем больше ложных сигналов подает индикатор, чем больше настройки MACD, тем больше сигналов он пропускает. Естественно оптимальных настроек MACD не существует.

Источник: "enc.fxeuroclub.ru"

MACD индикатор, как пользоваться — 10 верных сигналов

Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения:

  • Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.
  • Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита.

Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим. Индикатор MACD работает с обеими проблемами.

Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему MACD идеально подойдет начинающему трейдеру — при умелом использовании MACD:

  1. не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором,
  2. укажет точку лучшего входа в тренд, так как имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике:

MACD индикатор как пользоваться

MACD индикатор как пользоваться

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прикладывая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD, и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов. Мы получаем бычью установку, когда линия MACDи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

MACD индикатор как пользоваться

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня. Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

MACD индикатор как пользоваться

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги. Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

  • Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.
  • Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.
ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ:  Игра на бирже: отзывы и комментарии, мифы и правда

MACD индикатор как пользоваться

На примере выше мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов, или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение MACD и сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

  1. линия MACD выше нулевого уровня;
  2. рассматриваем знаки гистограммы только бычьи – второй темно-красный бар.

MACD индикатор как пользоваться

Установки для продаж:

  • линия MACDи ниже нулевой линии;
  • ищем на гистограмме только медвежьи признаки – два темно-зеленых бара подряд.

MACD индикатор как пользоваться

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество.

Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты, следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это признанный и важный сигнал. В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия MACDи нет.

MACD индикатор как пользоваться

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе MACD эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

MACD индикатор как пользоваться

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно).

Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

MACD + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение:

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

MACD индикатор как пользоваться

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой).

На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок.

Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов.

Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор MACDи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

MACD индикатор как пользоваться

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять.

На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

  1. при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
  2. чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
  3. дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда; постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Источник: "trader-blogger.com"

MACD

MACD – это акроним от Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD основан на стратегии скользящих средних и используется для определения тренда. С помощью этого индикатора MACD мы можем сказать, какой сейчас тренд на рынке — бычий или медвежий. В конце концов, определение тренда — это основа для заработка на валютном рынке ФОРЕКС.

При настройке форекс индикатора MACD вы будете использовать три параметра:

  • Первый параметр — это количество периодов более медленной средней
  • Второй параметр — это количество периодов более быстрой средней
  • Третий параметр — это период средней, которая рассчитывается на основе разности между медленной и быстрой средней

MACD индикатор как пользоваться

Индикатор с двумя линиями

Как пользоваться индикатором MACD в торговле? Настройкой индикатора MACD по умолчанию являются параметры «26,12,9» и вот как следует интерпретировать эти параметры:

  1. Первый параметр 26 – это период более медленной скользящей средней.
  2. Второй параметр 12 – это период более короткой скользящей.
  3. Параметр 9 показывает длину средней, которая сглаживает разность между медленной и быстрой скользящими (Эта разность показывается в виде синих вертикальных столбцов на гистограмме).

Есть распространенное заблуждение, которое касается красной линии индикатора MACD. Это красная линия является скользящей средней, которую мы указывали в третьем параметре. Но эта скользящая средняя не сглаживает саму цену, а она сглаживает разницу между медленной и быстрой скользящими, которую вы можете видеть в виде гистограммы.

Говоря проще, это средняя самой гистограммы. Чтобы рассчитать один столбец гистограммы, нужно вычесть из быстрой средней медленную. В нашем случае от средней с периодом 12 нужно отнять значение средней с периодом 26.

  • Если средняя с периодом 12 выше средней с периодом 26, то столбцы будут располагаться выше нулевой линии. Если же средняя с периодом 12 ниже средней с периодом 26, то столбец будет располагаться ниже нулевой линии.
  • Далее, если 12 скользящая пересекает 26 скользящую снизу вверх, то в окне индикатора MACD мы увидим, как гистограмма пересекает нулевую линию тоже снизу вверх.
  • Далее, если рынок продолжает рост, а быстрая и медленная средние продолжают расходиться, столбцы гистограммы продолжают увеличиваться. Это называют расхождением скользящих средних.
  • Если же наоборот, 12 средняя начинает приближаться к 26 скользящей, то в окне индикатора MACD мы увидим, как столбцы гистограммы уменьшаются в размере. Это называют схождением скользящих средних или конвергенцией.

На этом мы закончим с теорией и давайте посмотрим, чем этот индикатор может быть полезен для нас.

Торговля

Поскольку мы имеем две средние с разными “скоростями», более быстрая средняя будет реагировать на изменение цен быстрее медленной.

Когда начнет формироваться новый форекс тренд, быстрая средняя начнет приближаться к более медленной и в конечном счете пересечет ее. В окне индикатора MACD мы увидим, что гистограмма пересекла нулевую линию. Это говорит нам о формировании на рынке нового тренда.

MACD индикатор как пользоваться

Выше на графике видно, что вначале быстрая линия находилась под медленной и правильно идентифицировала нисходящий тренд, но потом средние начали сходится и столбцы гистограммы начали уменьшаться. Когда скользящие пересеклись, гистограмма на какой-то момент исчезла. Так произошло потому, что разница между средними равнялась нулю.

Потом мы видим, что быстрая средняя появилась над медленной и столбец гистограммы появился выше нулевой линии. Это явилось сигналом того, что на рынке начинает развиваться восходящий тренд. Давайте посмотрим, что показывает индикатор macd, и что случилось дальше:

MACD индикатор как пользоваться

На часовом графике GBP/USD мы видим, что быстрая средняя пересекла более медленную снизу вверх, а гистограмма пересекла нулевую линию снизу вверх. Это говорит о том, что тенденция к понижению подходит к концу и вероятно формирование восходящего тренда.

С того момента фунт вырос практически на 400 пунктов, представьте себе и все это благодаря форекс индикатору MACD!

Однако у индикатора MACD есть и недостаток, так как средние отстают от цены, потому что они отображают динамику прошлого, потому и MACD со своими сигналами зачастую немного запаздывает. Тем не менее, данный индикатор пользуется большой популярностью среди трейдеров.

Источник: "babyforex.ru"

Как применять индикатор Moving Average Convergence Divergence

Технический анализ считается довольно субъективной дисциплиной, поскольку он опирается на результаты прошлых цен и на основании статических и математических расчетов дает вероятностные подсказки относительно будущего движения цен на акции. Но среди множества различных индикаторов, используемых в тех. анализе, есть такие, которые применяются большинством профессионалов рынка. Один из таких индикаторов – MACD.

Описание

MACD — это один из самых популярных индикаторов технического анализа динамики цен. На его сигналы обращают внимание как начинающие инвесторы и трейдеры, так и профессиональные управляющие инвестиционных фондов.

Название индикатора расшифровывается так — MovingAverageConvergence-Divergence, или в переводе — схождение расхождение скользящих средних. Данный индикатор был впервые описан Дж. Аппелем в книге «Системы и прогнозы» в 1979 году.

В настоящий момент в век бурного развития компьютерных технологий, такие технические индикаторы рассчитываются автоматически практически любым приложением, созданным для покупки-продажи ценных бумаг.

Тем не менее, для полного понимания того, что из себя представляет этот индикатор и как он работает, мы рассмотрим то, как он устроен и как он рассчитывается. А дальше разберемся, как использовать сигналы данного индикатора для того, чтобы определять направления движения цен.

Как работает

В основе расчета индикатора MACD лежат два более простых технических индикаторов рынка — это скользящие средние.

Индикатор представляет из себя гистограмму, которая рассчитывается как разница между двумя скользящими средними (Скользящая средняя – это самый простой индикатор, который также называют MA, от английского MovingAverege).

От более «быстрой» скользящей средней, то есть скользящей средней, которая имеет меньший период расчета, вычитается более «медленная» скользящая средняя, то есть скользящая средняя с большим периодом расчета:

MACD = быстрая скользящая средняя – медленная скользящая средняя

По умолчанию для расчета индикатора используются скользящие со следующими периодами:

  1. быстрая 12-периодная скользящая средняя,
  2. медленная 26-периодная скользящая средняя.
  3. Это, можно сказать, «заводские» установки данного индикатора, которые по умолчанию стоят в большинстве систем, рассчитывающих этот индикатор.

    В результате индикатор представляет из себя гистограмму, значения которой не зависят от конкретных значений скользящих средних, а показывают относительную разницу между двумя ними. Поэтому индикатор производит колебания относительно своей нулевой оси и принимает положительные значения когда ценная бумага растет и отрицательные, когда падает.

    Выглядит все это следующим образом:

    MACD индикатор как пользоваться

    Соответственно, индикатор реагирует напрямую на то, насколько далеко друг от друга отстоят скользящие средние. Чем они дальше друг от друга, тем больше значение разницы между ними, тем большее значение приобретает индикатор MACD, и тем более выраженный пик гистограммы мы видим. Таким образом легко понять, что индикатор наглядно демонстрирует нам силу тенденции и с какой скоростью растет ценная бумага.

    Если бумага растет очень сильно и быстро, то медленная скользящая средняя не успевает отреагировать так быстро на изменение цены, как быстрая скользящая средняя, и из-за этого между ними образуется существенное расстояние, что нам и демонстрирует индикатор.

    Как только скорость роста падает, скользящие приближаются друг к другу, и значения индикатора так же начинают снижаться. Поэтому индикатор MACD относится к классу осцилляторов, измеряющих скорость изменения цены.

  4. В дополнение на гистограмму MACD накладывается еще одна скользящая средняя, которая рассчитывается непосредственно по значениям гистограммы. Эта скользящая средняя называется сигнальной, ее период расчета по умолчанию составляет 9.

Роль этой дополнительной скользящей средней отфильтровать несущественные колебания скорости изменения цены на гистограмме MACDи четко визуально отобразить нам тот момент, когда скорость изменения цены начинает действительно снижаться.

Визуально это выглядит следующим образом:

MACD индикатор как пользоваться

Все эти принципы и правила справедливы и для полностью обратной ситуации, когда речь идет не о росте ценной бумаги, а о ее снижении. Только в этом случае значения гистограммы индикатора MACD будет ниже нулевой отметки.

Как построить в Quik

Прежде, чем начать использовать MACD, его необходимо для начала подключить в своем биржевом терминале Quik (или другой программе, которую Вы используете для торговли). Покажем, как это сделать на примере биржевого терминала Quik.

Для этого на любом графике акций в терминале Quikщелкаем правой кнопкой мыши, и в появившемся окне выбираем пункт меню «редактировать». Далее в появившемся окне редактирования добавляем график MACD как показано на рисунке ниже:

MACD индикатор как пользоваться

Торговые сигналы

Индикатор MACD достаточно прост в расчетах, тем не менее способен снабдить нас достаточно полной информацией о состоянии рынка:

  1. Поскольку в основе расчета индикатора лежат 2 скользящие средние, то он прежде всего подает сигналы такие же, как и комбинация скользящих средних:
    • Когда гистограмма индикатора находится в положительной зоне, это говорит нам о том, что на рынке рассматриваемого актива присутствует восходящая тенденция.
    • Если гистограмма в отрицательной зоне, то соответственно тенденция нисходящая.

    Момент, когда гистограмма индикатора пересекает ноль, говорит нам о том, что произошло пересечение двух средних, что является сигналом о смене рыночной тенденции. Когда гистограмма пересекает ноль сверху вниз — это сигнал к тому, что тенденция с восходящей меняется на нисходящую.

    MACD индикатор как пользоваться

    Когда гистограмма проходит через нулевую ось снизу вверх — это сигнал к тому, что тенденция с нисходящей меняется на восходящую.

  2. MACD индикатор как пользоваться

  3. Второй класс сигналов индикатора MACD — это пересечение гистограммы с наложенной на нее сигнальной скользящей средней. Здесь все сигналы можно разделить на две принципиальные группы:
    • трендовые сигналы,
    • контртрендовые сигналы.

    Трендовые сигналы подтверждают нам продолжение господствующей тенденции, а контртрендовые говорят нам о потенциальной смене тенденции.

  4. Вначале рассмотрим контртрендовые сигналы. В данном случае сигналом является момент, когда гистограмма пересекает свою сигнальную линию сверху вниз, при условии, что гистограмма находится выше нулевой оси. Данный сигнал говорит нам о том, что возможна смена тенденции с восходящей на нисходящую.

    MACD индикатор как пользоваться

    В случае, когда гистограмма находится ниже нулевой оси и при этом пересекает свою сигнальную линию снизу вверх – это является сигналом, говорящим нам о возможной смене тенденции с нисходящей на восходящую.

    MACD индикатор как пользоваться

    Трендовые сигналы, то есть те, которые говорят нам о продолжении существующей тенденции, обратны контртрендовым в плане положения гистограммы относительно нулевой отметки.

    В случае, когда гистограмма MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх, но при этом они обе находятся выше нуля, является сигналом, говорящим нам о возможном продолжении восходящей тенденции.

    MACD индикатор как пользоваться

    То же самое, но с зеркальным отображением справедливо для сигналов касающихся продолжения нисходящей тенденции.

    В ситуации, когда график MACD пересекает сверху вниз сигнальную линию, и при этом они обе находятся ниже нуля мы имеем дело с сигналом, говорящим нам о возможном продолжении нисходящей тенденции.

    MACD индикатор как пользоваться

  5. Третья категория сигналов, которые подает индикатор MACD, — это дивергенции, то есть расхождения. Это наиболее сильный и наиболее достоверный сигнал, который способен подавать индикатор MACD.

Дивергенция относится к контртрендовым сигналам и говорит нам о высокой вероятности смены текущей тенденции. Иными словами, дивергенция позволяет нам достаточно точно определять разворотные точки рынка. Дивергенция на восходящем тренде образуется тогда, когда цена делает новый локальный пик, который выше предыдущего пика, а гистограмма индикатора MACD так же делает новый пик, но он оказывается ниже предыдущего.

При этом крайне важно, чтобы в промежуток между двумя этими пиками гистограмма MACDне пересекала нулевую отметку. Такая дивергенция называется «Бычья дивергенция» и свидетельствует о высокой вероятности смены восходящего тренда на нисходящий:

MACD индикатор как пользоваться

Зеркальное отображение данных сигналов будет являться «Медвежьей дивергенцией», когда цена показывает последующие минимумы ниже предыдущих, а гистограмма MACD так же показывает локальный минимум, но выше предыдущего минимума. Такая дивергенция говорит нам о том, что высока вероятность смены нисходящей тенденции на восходящую.

Помимо этого дивергенции могут быть серийными, то есть когда цена показывает несколько последовательных минимумов ниже предыдущих, а гистограмма MACD несколько последовательных минимумов, но не ниже, а выше предыдущих. Это справедливо для медвежьей дивергенции, для бычьей дивергенции цена и гистограмма MACD показывают серию последовательных максимумов.

При этом очень важно, чтобы гистограмма индикатора не пересекала нулевую линию, если пересечение произошло, значит данная дивергенция сломана.

Пример серийной медвежьей дивергенции на привилегированных акциях Сургутнефтегаза.

MACD индикатор как пользоваться

Дивергенция считается одним из самых сильных и статистически достоверных сигналов, которые генерирует индикатор MACD. Это обусловлено тем, что данное явление является визуальным отображением фундаментальных рыночных процессов или можно сказать является ярким визуальным примером проявления психологии толпы.

Если рассматривать процесс образования бычьей дивергенции, то первое мощное движение цены, которое образует большой локальный максимум гистограммы, происходит под влиянием крупных игроков рынка, которые располагают существенными средствами, поэтому на рынке проходят высокие объемы, а движение цены мощное и очень быстрое, то есть с большим ускорением. Это нам и показывает гистограмма MACD.

На последующих движениях после небольшой рыночной передышки подключаются остальные участники рынка, которые хотят просто присоединиться к сильной рыночной тенденции, но объемы средств иже не столь велики и не способны придать рынку такое же мощное ускорение.

В результате этого цена показывает новый локальный максимум, но его скорость уже не столь велика, поэтому гистограмма не обновляет своего локального максимума и образуется дивергенция. Поэтому здесь стоит четко различать и понимать, за счет каких факторов образуется новая рыночная тенденция: принципиальных фундаментальных, нежели резких технических факторов.

Советы

В заключение стоит отметить, что индикатор MACD является достаточно емким и может дать существенное количество информации о рыночной тенденции. При этом этот индикатор способен генерировать множество различных сигналов, которые позволяют, как определять разворотные точки рынка, так и действовать в рамках существующей тенденции.

При этом индикатор MACD является тем редким индикатором, сигналы которого с одинаково высокой эффективностью могут использовать для себя как краткосрочные и среднесрочные спекулянты, так и инвесторы.

Инвесторы могут использовать данный индикатор как для подтверждения или опровержения тенденций, так и для поиска хорошего момента входа в акцию, например, при сломе нисходящей тенденции.

Источник: "fin-plan.org"

Как использовать индикатор MACD в торговых системах

Индикатор MACD был придуман Джеральдом Аппелем в 1979 году. Он показывает разность между двумя средними скользящими, меняющуюся при движении цены. Эти изменения дают неплохие сигналы на рынке форекс. Индикатор MACD объединяет в себе свойства трендового индикатора и осциллятора.

С его помощью определяют направленность и силу тренда, сигналы на разворот, сигналы на повторный вход по тренду. Также при определенных настройках может определять всеми любимые волны Элиота. Индикатор MACD имеет основную линию, которая и является разностью мувингов, а также сигнальную линию – скользящую от основной линии.

Его представляют в двух видах:

  • Линия MACD;
  • Гистограмма MACD. Строится по тем же значениям, что и линия, а сигнальная линия пересекает гистограмму.
Параметры индикатора MACD подбираются через его тестирование на валютной паре форекс. Для ознакомления с ним вполне подойдут стандартные значения параметров.

В торговых системах для анализа рынка форекс используют несколько вариантов интерпретации MACD:

  1. Основным сигналом является пересечение главной линии с сигнальной. При пересечении вверх – покупаем, вниз – продаем.
  2. Перекупленность/перепроданность. Когда гистограмма достигает высоких значений по сравнению с историческими данными на форекс, и начинает разворот – продаем, если тренд вверх; если же вниз – покупаем.

Как использовать индикатор MACD:

  • Дивергенция (расхождения). Если индикатор MACD делает пик, который ниже предыдущего, при этом цена рисует более высокий пик — есть большая вероятность, что тренд поменяет направление. В этом случае нужно открывать позицию против тренда.
  • Пересечение нулевой линии. Простой определитель тренда на рынке форекс:
    1. выше 0 – вверх,
    2. ниже 0 – вниз.

Стоит отметить, что индикатор MACD плохо работает на внутридневных интервалах. Рекомендуется использовать его на дневных и недельных графиках.

Но этот недостаток есть у многих индикаторов. Большой плюс MACD – простота расчета и ясность в определении сигналов. К тому же он неплохо работает и в тренде, и в боковом движении. Прежде чем использовать этот индикатор в реальной торговле, тщательно протестируйте торговую систему форекс с его использованием.

Источник: "workon.ru"

Торговый индикатор

Торговый индикатор MACD принадлежит к классу осцилляторов. Чтобы торговля по индикатору MACD проходила правильно, применяют две экспоненциальные MA, о которых мы расскажем чуть ниже. Непосредственно кривые на график индикатора не наносятся, однако, разница между ними вычисляется. Именно эта разница и означает MACD. Выглядит как бары гистограммы, которые находятся под графиком цены.

Изобретение инструмента принадлежит психоаналитику Джеральду Аппелю. Благодаря пониманию человеческой психологии, автор рассказал миру про MACD индикатор, как пользоваться им в условиях рынка. К удивлению самого Аппеля, он даже не ожидал, что индикатор сыщет такую популярность у трейдеров. Торговый индикатор MACD так же обязан Томасу Эспрею, который добавил к инструменту гистограмму.

Сегодня в живом графике формула инструмента высчитывается автоматически. Но это не мешает нам узнать, как она выглядит, чтобы знать. Перво-наперво нужно запомнить, что торговые механизмы такого класса, как MACD, всегда в своей основе содержат скользящую среднюю.

Всего инструмент имеет две линии, а так же гистограмму:

  1. Первая линия называется MACD. Представляет собой расхождение индикатора EMA, составляющей 12 дней и EMA, составляющей 26 свечей;
  2. Вторая линия называется сигнальной, выглядит как EMA за 9 свечей;
  3. Ну и гистограмма, которая выглядит, как отношение MACD к сигнальной линии.
Как пользоваться сигналами? Чтобы торговля по индикатору MACD проходила эффективно, нужно научиться понимать сигналы, которые выдает инструмент.

Самыми популярными сигналами индикатора, которые нашли наибольшее применение, стали:

  • Сигнал расхождения;
  • Сигнал о состоянии перепроданности/перекупленности;
  • Сигнал о пересечениях.

Расскажем о каждом сигнале:

  1. Расхождение бывает между линией MACD и ценой, когда возникает возможность окончания тренда. Расхождение бывает бычьим и медвежьим:
    • Бычье расхождение – это когда новый ценовой максимум не подтвердился новым максимумом индикатора. Вы видите, что следующий ценовой пик выше предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD ниже предшествующего.
    • Медвежье расхождение – это когда новый ценовой минимум не подтвердился новым минимумом индикатора. Вы видите, что следующее ценовое значение ниже предшествующего, при этом следующий пик баров инструмента MACD выше предшествующего.
  2. При состоянии перепроданости/перекупленности быстрая МА либо опускается, либо поднимается значительно ниже/выше медленной МА.
  3. Когда происходит торговля по индикатору MACD с пересечениями, нужно придерживаться одного правила:
    • Совершать покупку в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории снизу вверх;
    • Совершать продажу в том случае, когда гистограмма пересекла сигнальную линию по траектории сверху вниз.

Минусы

Понятно, что рассматриваемый нами торговый механизм не идеален и у него есть свои минусы. К примеру, абсолютно полагаться и доверять не стоит. Ни один инструмент в мире не даст Вам 100% успешного завершения сделок. Применяйте индикатор вкупе с анализом ценового движения.

Неблагоприятным для MACD будет 1-минутный график. Лучше пользоваться разными временными интервалами. Всегда следите за тем, как себя ведет цена: пошла она вверх или вниз, или вообще, пребывает в боковом движении.

Источник: "pro-ts.ru"

Индикатор «Схождение Расхождение скользящих средних»

MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE — индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence), применяемый трейдерами при торговле на фондовом и валютном рынке Форекс. Данный индикатор — осциллятор, можно отнести к классу сложных средних, так как он по своей сути является улучшенным для зрительного восприятия вариантом двух скользящих средних.

Добавление индикатора в МТ

Индикатор MACD, Moving Average Convergence/Divergence входит в стандартное оснащение торговых платформ МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график торгового инструмента, откройте меню «Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/MACD»:

MACD индикатор как пользоваться

Параметры индикатора:

MACD индикатор как пользоваться

По умолчанию в индикатор заложены наиболее распространенные среди трейдеров настройки 12/26/9. Попробуйте протестировать в торговле именно их. При этом, естественно, вы можете настраивать индикатор под вашу торговую стратегию так как необходимо. Пределов нет. Пробуйте!

Основные принципы применения на рынке Форекс

Для работы на валютном рынке с индикатором MACD существует два способа его построения и анализа:

  1. Вариант первый — линейное построение MACD.

    Индикатор MACD строится на основании двух линий — сплошной, главной линии и пунктирной, сигнальной линии, которая обычно яркого цвета:

    • Главная линия строится на основе двух средних показателей колебания курса той или иной валюты или ценных бумаг. Она более подвижна, достаточно быстро реагирует на изменение цен за небольшой промежуток времени.
    • Сигнальная линия гораздо медленнее реагирует на колебание цен, но охватывает более длительный промежуток времени.

    Принцип работы на рынке Форекс с линейным индикатором MACD основывается на пересечении главной и сигнальной линии.

    Причем, если сигнальная линия пересекает главную линию индикатора снизу вверх — это сигнал на покупку. Если пересечение идет, сверху вниз — сигнал на продажу.

    Следует упомянуть, что:

    • когда главная сплошная линия расположена над сигнальной линией — это показатель присутствия на рынке бычьего (растущего) тренда, следовательно, открываем позицию на «buy».
    • И наоборот, если сигнальная пунктирная линия находится над главной линией — тогда на рынке преобладает медвежий (падающий) тренд, тогда открываем позицию на «sell».
  2. Второй и более распространенный вариант применения индикатора MACD — гистограмма.
  3. Применение этого варианта использования индикатора MACD для торговли на фондовом или валютном рынке Форекс позволяет увидеть и провести более глубокий анализ текущего состояния рынка. Гистограмма представляет собой небольшие столбцы, которые расположены либо выше горизонтальной нулевой отметки, либо ниже ее.

    Рассмотрим, когда столбцы гистограммы находятся выше нулевой отметки. В таком случае, если каждый последующий столбец выше предыдущего — это означает, что на рынке укрепляет свои позиции бычий (растущий) тренд, что служит хорошим сигналом для открытия позиции на покупку.

    Однако следует быть внимательными, как только величина каждого последующего столбца стала уменьшаться по сравнению с предыдущим — сигнал к тому, что быки теряют свою силу и вполне вероятно изменение тренда.

    • Если столбцы гистограммы индикатора MACD расположены ниже нулевой отметки, и каждый последующий столбец ниже предыдущего, — это говорит о преобладании на рынке медвежьего тренда и возможности открытия позиции на продажу.
    • О возможном изменении тренда будет говорить тот факт, когда каждый последующий столбец будет находиться выше предыдущего.

Пример простой торговой тактики на основе индикатора MACD:

MACD индикатор как пользоваться

Покупаем инструмент тогда, когда столбцы гистограммы начинают убывать ниже нулевой отметки, а затем закрываются выше скользящего среднего. Закрываем сделку, когда столбцы гистограммы пересекают среднее в обратную сторону.

Для сделки на продажу обратные условия.

Несколько простых правил в заключение

Применение индикатора MACD, как впрочем, и любого другого индикатора, может иногда сопровождаться ложными сигналами. Поэтому для более успешной торговли на фондовом и валютном рынке Форекс лучше всего использовать индикатор MACD в совокупности с другими индикаторами, показатели которых будут подтверждать правильность выбранной позиции.

Соблюдайте Мани Менеджмент. Никогда в одной сделке не рискуйте более, чем 2-мя процентами от своего капитала. Такой подход оградит вас от разорения и позволит стабильно зарабатывать на Форекс с помощью индикатора MACD.

Четко соблюдайте свою торговую стратегию. Если по стратегии MACD надо открывать сделку – открывайте, если фиксировать результат – фиксируйте, и не важно, в плюсе вы или нет. Только следование правилам индикатора «от и до» позволит зарабатывать.

Источник: "teletrade.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector