Индикатор RSI: описание, настройка и применение в трейдинге

«Некоторые трейдеры рождаются недисциплинированными. Жизнь научит. Будет больно», — Уэллс Уайлдер, ведущий специалист теханализа, который разработал Индекс относительной силы.

Некоторые эксперты утверждают, что это единственный индикатор, который хоть что-нибудь показывает на рынке.

Другим не нравится этот осциллятор или, вообще, классические инструменты. Но возможно, они их просто не умеют готовить.

Несомненно, это один из основных и распространенных показателей, принятых для анализа на бирже. При своей простоте и ясности он достаточно эффективен и прекрасно отражает суть рыночных процессов, помогая оценить силу рынка.

Итак, в чем секреты приготовления, то есть как применять индикатор RSI? Описание, установка и тонкости использования на фондовом и валютном рынках.

Описание RSI, настройка, отзывы трейдеров

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) – индикатор технического анализа, который определяет силу существующей тенденции на рынке, а также вероятность ее изменения. Иными словами, RSI предугадывает вероятность смены тренда и стадию его развития, измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия.

Индекс относительной силы (RSI) является осциллятором. Он был представлен Дж. Уэллесом Уайлдером мл. в его книге «Новые концепции технических систем бирже­вой торговли», опубли­кованной в 1978 г. Популярность RSI получил благодаря своей простоте и ясности в интерпретации сигналов.

Индикатор rsi описание

Индикатор rsi описание

Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены. Из всех широко применяемых ныне осцилляторов, именно индикатор RSI наилучшим образом соответствует основным методам техническо­го анализа, таким как трендовые линии, графические модели, поддер­жка и сопротивление.

Применение этих методов вместе с индикатором RSI в сочетании с уровнями перекупленности/перепроданности и расхождениями может дать очень ценное понимание сути рыночных процессов, а также развеять все сомнения у трейдеров, все еще задающихся вопросом «реально ли заработать на рынке Форекс трейдерам?»

По сравнению с другими индикаторами Форекс, RSI измеряет относительную силу рынка, отслеживая цены закрытия. Это опережающий или синхронный индикатор, он никогда не запаздывает. RSI сравнивает относительную силу прироста цен в дни с закрыти­ем выше предыдущего дня с ценовыми потерями в дни с закрытием ниже предыдущего дня.

Индикатор колеблется между 0 и 100: когда он доходит до максимума и двигается вниз, то показывает на вершину, когда же график RSI перестает падать и двигается вверх — он указывает на дно:

Индикатор rsi описание

Сейчас индикатор RSI включают в большинство программ компьютерного анализа для работы на финансовых рынках, и терминал MT4, предлагаемый большинством брокеров Forex, – не исключение.

Установка в терминале MetaTrader 4

RSI относится к стандартному набору индикаторов. В терминале MetaTrader 4 он находится по следующему пути: Вставка > Индикаторы > Осцилляторы > RSI

Индикатор rsi описание

Расчет индикатора RSI

Формула RSI следующая: RSI = 100 — [100/1 + RS],

где RS — среднее значение положительных изменений цены закры­тия за определенное число дней, деленное на среднее значение отри­цательных изменений цены закрытия за то же число дней. Скажем, чтобы рассчитать 9-дневный индикатор RSI, сперва надо просуммировать все ценовые приращения (в пунктах) в дни роста за 9-дневный период и разделить сумму на девять.

Затем просуммировать все отрицательные изменения цены, отмеченные в дни снижения за 9-дневный период, и разделить сумму на девять. После этого найти относительную силу (RS) пу­тем деления среднего положительного ценового изменения на среднее отрицательное. И наконец, подставить значение RS в формулу RSI и по­лучить осциллятор с амплитудой колебаний от нуля до 100.

Можно построить индикатор RSI для любого количества периодов, которое по вкусу трейдеру. Уайлдер первоначально предлагал 14 дней, но сегодня многие трейдеру предпочитают более быстрый и чувствительный робот, такой как 5, 7 или 9-дневный индикатор RSI.

Уровни перекупленности и перепроданности обычно устанавливают на 70 и 30 или 80 и 20. Некоторые трейдеры пытаются оптимизировать ко­личество дней в расчете RSI для каждого рынка в отдельности либо из­меняют уровни перекупленности и перепроданности, подстраивая их под текущую тенденцию каждого рынка. Рекомендуется сохранять по­стоянный 9-дневный индикатор RSI с уровнями перекупленности и перепродан­ности на 70 и 30 для всех рынков.

Сигналы

RSI может давать три типа сигналов:

  1. дивергенция,
  2. фигуры,
  3. уровень RSI.
  • Индикатор RSI: сигнал дивергенции

Дивергенция между индикатором и ценой дает самый сильный сигнал на покупку или продажу. Она обычно появляется в основных максимумах и минимумах. Дивергенция показывает, когда тренд ослаб, и цена готова войти либо во флет, либо вовсе развернуться.

Дивергенция «быков» дает сигнал к покупке:

Индикатор rsi описание

Она возникает, если цены падают до нового минимума, а RSI дает более высокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Покупайте, как только робот двинется вверх из второго минимума и поместите предохранительную остановку ниже последнего локального минимума цен. Сигнал к покупке особенно силен, если первый минимум лежит ниже справочной линии, а второй выше этой линии.

Дивергенция «медведей» дает сигнал к продаже:

Индикатор rsi описание

Она возникает, если цены поднимаются до нового максимума, а индикатор RSI дает более низкий максимум, чем при предыдущем подъеме цен. Продавайте, как только RSI двинется вниз из второго максимума и поместите предохранительную остановку выше последнего локального максимума цен. Сигнал к продаже особенно силен, если первый максимум лежит выше справочной линии, а второй ниже этой линии.

  • Индикатор RSI: фигуры

Классические методы технического анализа лучше работают именно с индикатором RSI, нежели с другими индикаторами. Поддержка и сопротивление, «голова» и «плечи» — все эти моменты хорошо работают совместно с RSI.

Индикатор RSI часто завершает формирование этих фигур на несколько дней раньше цены, давая тем самым подсказку о возможной вероятности движения цены.

Как пример, индикатор RSI обычно пересекает линию тренда на несколько дней раньше, чем цена:

Индикатор rsi описание

  • Индикатор RSI: уровни

График индикатора RSI также как и график цены – рисует уровни. И очень важный момент, что на индикаторе эти уровни выявляются даже четче. Трактовка же этих уровней абсолютно идентична уровням на графике цен. Пробитие уровней на графике индикатора RSI или отскок от них – могут дать очень хороший сигнал при принятии решения о входе в сделку. Очень часто случается, когда пробой уровня на графике RSI происходит раньше, чем на графике цены:

Индикатор rsi описание

Ну и, конечно же, всегда стоит помнить про уровни 70 и 30 – указывающие на перекупленность и перепроданность рынка:

  1. если RSI пересекает нижнюю линию 20, это указывает на силу «медведей», и что рынок перепродан, и, возможно, скоро нужно будет покупать;
  2. RSI пересекает верхнюю линию 80, это говорит о силе «быков» и что рынок перекуплен, и, возможно, скоро нужно будет продавать.

Имеет смысл покупать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный восходящий тренд. Нужно продавать по сигналам дневного RSI только тогда, когда есть недельный нисходящий тренд.

Индикатор RSI в качестве фильтра

Индекс относительной силы возможно также использовать и в качестве фильтра:

  • Покупки запрещены, когда рынок уже перекуплен, то есть когда RSI выше уровня перекупленности.
  • Запрещены продажи, когда рынок уже перепродан, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.

Индикатор RSI никогда нельзя испольвать в качестве единственно инструмента для принятия решения о входе в рынок. Он, как и любой индикатор, часто дает противоречивые сигналы. Долгое нахождение в зонах перекупленности и перепроданности, сильные колебания цены на почве каких-либо фундаментальных показателей – все это вносит коррективы в эффективные показания индикатора.

Поэтому в реальной торговле, индикатор RSI надо использовать в дополнение к каким-либо еще инструментам, например совместно с трендовыми индикаторами, паттернами Price Action, уровнями и т.д.

Основные выводы

  1. Индикатор RSI относится к осцилляторам;
  2. RSI имеет только один настраиваемый период: длина временного интервала, используемая в расчёте;
  3. RSI никогда не запаздывает, относится к опережающим индикаторам;
  4. Дивергенция – самый сильный сигнал RSI;
  5. К графику индикатора RSI применимы классический технический анализ;
  6. На одном индикаторе RSI – торговую систему строить нельзя!

Источник: "pro-ts.ru"

Индекс Относительной Силы

Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)- осциллятор, который является излюбленным инструментом анализа многих трейдеров. Индикатор RSI был изобретен Велесом Вайлдером (J. Welles Wilder Jr.) и впервые описан в статье журнала «Commodities» в 1979 году (в наши дни журнал носит название «Futures).

Подробное описание индикатора RSI можно найти в книге автора «Новые концепции в технических торговых системах» (New Concepts in Technical Trading Systems). Стоит отметить, что название индикатора было подобрано не совсем удачно.

Среди инструментов технического анализа термин «относительный» обычно используется при анализе нескольких финансовых инструментов, когда один инструмент исследуется относительно другого. В концепции же индикатора RSI анализируется внутренняя сила одного финансового инструмента. Тем не менее, название индикатора прочно закрепилось в сообществе трейдеров и используется по сей день.

Индикатор RSI сравнивает абсолютную величину роста рынка за определенный интервал времени в разрезе торговых периодов с абсолютной величиной падения рынка. Данное соотношение путем несложных преобразований представляется в виде числа из диапазона от 0 до 100. Индикатор RSI имеет единственный параметр (период), определяющий длину временного интервала, используемую в расчете.

По умолчанию в качестве периода индикатора RSI принято использовать значение 14, однако используются также и другие периоды (8, 25).

Так, если анализируется дневной график валютной котировки на рынке Форекс, и в качестве значения периода используется число 14, то в расчет берутся последние 14 дней. Цена закрытия каждого дня анализируется в контексте цены закрытия предыдущего. В общей форме алгоритм расчета индикатора RSI с периодом, равным n, можно представить следующим образом:

  1. получаем цены закрытия за текущий день и n последних дней;
  2. определяем такие дни, в которые рынок закрывался выше отметки предыдущего дня, находим совокупную абсолютную величину таких приростов и делим ее на период n, получая среднюю величину прироста (иногда в целях усреднения приростов используется экспоненциальное скользящее среднее);
  3. определяем такие дни, в которые рынок закрывался ниже отметки предыдущего дня, находим совокупную абсолютную величину таких падений и делим ее на период n, получая среднюю величину падения (иногда в целях усреднения приростов используется экспоненциальное скользящее среднее);
  4. находим отношение среднего прироста к среднему падению – данная величина носит название Относительная Сила (Relative Strength, RS) и используется в качестве основы индикатора RSI;
  5. для удобства отображения и анализа, значение RS путем несложной формулы преобразуем таким образом, чтобы значения индикатора RSI лежали в пределах от 0 до 100;
  6. процесс повторяем для каждого нового сформировавшегося периода (свечи), при этом анализируемый интервал цен сдвигается вправо с учетов вновь пришедшей цены.

Величина периода определяет будущую форму кривой индикатора RSI. Небольшие значения дают более быструю кривую, реагирующую даже на незначительный ценовой шум. Большие значения приводят к построению более медленной кривой, которая фильтрует шум ценовых колебаний, но и делает индикатор RSI менее чувствительным для получения своевременных торговых сигналов.

Формула для расчета Индекса Относительной Силы (RSI) имеет вид:

RSI = 100 – (100 / (1 + A(n) / B(n))),

где A(n) – абсолютное значение среднего положительного приращения за последние n свечей, B(n) – абсолютное значение среднего отрицательного приращения за последние n свечей.

В целях лучшего понимания принципа построения индикатора RSI, рассмотрим следующую последовательность дневных цен закрытия на абстрактный финансовый инструмент: 2, 6, 4, 8, 6, 11, 12, 7, 6, 5, 2, 5, 8, 15, 12.

Давайте рассчитаем Индекс Относительной Силы для текущего торгового дня (последняя пришедшая цена равна 12), принимая во внимание период расчета индикатора, равный 14 (анализируем последние 14 изменений цены).

Отнимая от последующего значения цены ее предыдущее значение получаем последовательность приращений: 4, -2, 4, -2, 5, 1, -5, -1, -1, -3, 3, 3, 7, -3.

Находим сумму абсолютных значений положительных приращений: 4 + 4 + 5 + 1 + 3 + 3 + 7 = 27. Находим сумму абсолютных значений отрицательных приращений: 2 + 2 + 5 + 1 + 1 + 3 + 3 = 17.

Находим Относительную Силу по формуле RS = 27 / 17 = 1,5882 и подставляем полученное значение в формулу для окончательного расчета индикатора RSI = 100 – (100 / (1 + 1,5882)) = 61,36.

С закрытием каждого нового дня (свечи), рассматриваемый интервал цен сдвигается вправо, и расчеты повторяются на новых данных.

На следующем рисунке показан пример нанесения на график индикатора RSI:

Индикатор rsi описание

Технический анализ с применением индикатора RSI практически ничем не отличается от использования других уже рассмотренных нами осцилляторов. Основным торговым сигналом все также является дивергенция – расхождение в поведении цены финансового инструмента и Индекса Относительной Силы.

Если цена делает два возрастающих максимума, а индикатор RSI демонстрирует понижающиеся максимумы, это говорит об ослаблении силы быков и возможном развороте бычьего тренда или его коррекционном движения вниз. То же самое справедливо с точностью до наоборот для рынка с медвежьим настроением. Пример дивергенции цены с графиком RSI показан на следующем рисунке:

Индикатор rsi описание

Значимыми уровнями индикатора RSI являются уровни 30 и 70. Первый уровень отчерчивает зону перепроданности, а второй уровень – зону перекупленности.

Способы применения индикатора RSI для анализа финансовых рынков

В своей книге, упомянутой в начале главы, Велес Вайлдер описывает несколько способов применения индикатора RSI для анализа финансовых рынков (в том числе и рынка Форекс):

  • Первый способ предполагает анализ вершин и оснований индикатора RSI. Вершины обычно формируются выше значимого уровня 70, а основания – ниже значимого уровня 30 и опережают соответствующие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы графика цены финансового инструмента).
  • Второй способ предполагает анализ графических фигур на графике индикатора RSI. Довольно часто фигуры технического анализа (треугольники, вымпелы, «голова и плечи» и т.п.) формируются на графике индикатора RSI, в то время как на ценовом графике их может и не образоваться. Трактовка графических фигур при этом аналогична их трактовке на ценовом графике.
  • Третий способ предполагает анализ уровней и линий поддержки и сопротивления графика индикатора RSI. Такие уровни зачастую выявляются на графике индикатора даже отчетливей, чем на ценовом графике.

Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика – их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы.

На следующем рисунке показана ситуация, при которой пробой линии поддержки индикатора RSI произошел раньше пробоя линии поддержки ценового графика, просигнализировав о предстоящем развороте тренда:

Индикатор rsi описание

Кроме описанных выше методов применения индикатора можно анализировать его положение относительное средней линии (значение 50):

  1. Если график индикатора RSI находится выше средней линии, но на рынке преобладает бычье настроение. Если график индикатора находится ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи.
  2. Если же индикатор колеблется в области средней линии, это говорит о нахождении цен в горизонтальном диапазоне (флэте).

По аналогии с другими осцилляторами технического анализа рынка Форекс, при получении торговых сигналов может приниматься во внимание пересечение графика индикатора RSI своих значимых уровней (30 и 70).

Но рассматривать такие пересечения всерьез стоит либо в момент выхода цен из горизонтального диапазона (флэта), либо в направлении господствующей долгосрочной тенденции (открывать позиции на покупку только на бычьем рынке и на продажу только на медвежьем).

Источник: "forexarena.ru"

Индикатор RSI. Описание и применение в торговле

Индикатор RSI – это один из индикаторов технического анализа. Осциллятор, с помощью которого можно узнать движение индекса инерции. Графическое отображение данного индекса строится на основе значений относительной внутренней силы определенного актива. Это может быть контракт, либо фонд. Это может быть даже в целом рынок.

В этом и выражается главное отличие данного индикатора от других элементов технического анализа, таких как, например, индексы относительной силы рыночных субъектов. А вообще концепция данного индикатора говорит нам о том, что любое движение, в какую бы сторону оно ни было, рано или поздно все равно закончится. Причина проста – смена направления.

Сами по себе индикаторы RSI выглядят как сглаженные кривые. Данная кривая постоянно меняется в диапазоне от 0 до 100 по оси ОУ. Но по опыту могу сказать, что в моей практике не было такого, чтобы RSI достиг границ. Вообще, казалось бы, что сам индикатор достаточно простой. Это так, но есть «НО». Есть у него определенные особенности, которые необходимо обязательно учитывать. И трейдерам желательно учитывать эти особенности.

Индикатор RSI находится в диапазоне 100%. То есть, от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что рынок перепродан. Выше 70% – перекуплен. Параметров здесь совсем мало. А если быть точнее, то он вообще один. Это количество учитываемых переходов.

Значение для каждого индикатора лучше всего подбирать исходя из используемой вами стратегии Форекс. Смысл подбора значения, которое будет устраивать именно вас, заключается в том, что в одних условиях значение можно трактовать так, а в другом – иначе. Вот поэтому стратегия – первична, индикаторы вторичны. Когда вы будете знать, как вы будете торговать, вы уже будете искать те элементы, с помощью которым сможете реализовать свою стратегию.

Настройка RSI

Теперь давайте кратко пробежимся по настройкам. Я рассмотрю на примере использования торгово-аналитической платформы MetaTrader 4. Выбрали RSI, потом – «Вставка» – «Индикаторы» – «Осцилляторы» – «Relative Strength Index» или «Навигатор» – «Пользовательские индикаторы» – «RSI».

Ну а теперь давайте посмотрим, как настраивать индикатор. Сразу хочу предупредить, что желательно внести изменения в следующие параметры:

  1. Вкладка «Общие». Тут можно ничего не мудрить, оставляем все как есть
  2. Следующая вкладка называется «Входные параметры». Здесь обратите внимание на параметр «Период». По-умолчанию будет стоять параметр 14. Как его настраивать точно не могу сказать, здесь уже все зависит от вашего видения рынка
  3. Вкладка «Цвета». Вообще, по-моему, какая-то абсолютно ненужная фигня. На данной вкладке можно задать толщину, цвет и стиль линии индикатора
  4. Вкладка «Уровни». Уровни – это то, о чем я говорил выше. Это показатели от 0 до 100. Нам необходимо установить нижнюю и верхнюю границы, чтобы оценивать перепроданность и перекупленность рынка. Везде рекомендую ставить нижнюю границу 30, верхнюю – 70. Я лично никаких исследований в данной области не проводил. У меня всегда стоит стандарт – 30 и 70. А вы, может, посчитаете как-то иначе.
  5. Вкладка «Отображение». Тут уже нужно настраивать таймфреймы. Я здесь сам ничего не меняю, чтобы RSI отображался на всех таймфреймах.

Использование на практике

Если не вдаваться в умные подробности, то элементарное применение индикатора RSI такое. Наблюдаем за линией индикатора. Когда она пересекает отметку 70, значит, рынок перекуплен, следовательно, нужно открывать короткую позицию. Если линия индикатора пересекает отметку 30, значит, рынок перепродан, и нужно подумать о том, чтобы открыться вверх.

Ну и в заключение хочу сказать истину, про которую пишут в любой книжке про Форекс. Использовать один индикатор – это глупо. Лучшие результаты получаются в сочетании. Поэтому ищите достойную пару индикатору RSI!

Источник: "tempofox.com"

Настройка и сигналы индикатора RSI

Индикатор RSI – это один из наиболее эффективных аналитических инструментов трейдера, включаемый в концепцию технического анализа. Несмотря на то, что в современном трейдинге есть немало средств технического анализа, все же у многих трейдеров остается твердое убеждение: индикатор RSI — эффективность проверенная временем.

Индикатор RSI основан на усредненных математических данных и характеризуется как Индекс Относительной Силы (так расшифровывается английская аббревиатура relative strength index).

Показания этого инструмента относятся к определению перекупленности и перепроданности рыночного актива. Формирование сигнала производится на основе анализа ценового диапазона за установленный временной период.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЭТО ЗНАТЬ:  Аlpari: отзывы вложивших инвесторов, трейдеров и клиентов компании

Настройка индикатора

Чтобы произвести настройки, нужно сначала найти индикатор RSI в установках торгового терминала. Для проведения этой операции в окне приложения следует открыть вкладку «Индикаторы», и далее в подкатегории «Пользовательские» обнаружить индикатор RSI.

Нажав на него, можно заметить появившееся окно с параметрами настроек:

  • Общие. В этом разделе все обычно остается без изменения – по умолчанию существующих параметров.
  • Входные параметры. В этом разделе указывается величина периода. По умолчанию стоит показатель 14. В случае работы с волатильными активами и при повышенной активности рынка это значение можно увеличивать. А при низкой активности период рекомендуется уменьшить. В обоих случаях преследуется цель снизить количество ложных сигналов.
  • Цвета. Эта вкладка в настройках используется при изменении цвета гистограммы, когда индикатор RSI применяется при разных цветовых шаблонах графика.
  • Уровни. В этих настройках обычно указываются уровни 30 и 70 – для определения зоны комфортности и зон перекупленности и перепроданности. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить» и ввести значения. Ниже в этом же окне можно выбрать стиль и цвет линий, обозначающий установленные уровни.
  • Отображение. Для удобства применения в стандартных настройках индикатор RSI отображается на всех таймфреймах.

При внесении изменений во всех разделах в окне настроек необходимо произведенное действие обязательно подтверждать находящейся внизу кнопкой «Ок».

Подаваемые сигналы

Сигналы, которые подает индикатор RSI, универсальны и рассматриваются в трех категориях:

  1. Определение зон перекупленности и перепроданности.
  2. Выявление дивергенции на графике.
  3. Нахождение графических моделей.

В составе торговой тактики эти сигналы используются в качестве основных, или как подтверждение тенденции. Все три категории сигналов могут использоваться по отдельности или комплексно для большей вероятности анализа тренда.

Как использовать RSI в своей торговле

В трейдинге индикатор RSI может указывать точки входа в рынок путем пробоя линии тренда. На гистограмму индикатора наносится линия тренда, при этом первая точка экстремума должна находиться за пределами зоны комфортности. При пробое этой линии можно открывать сделку:

Индикатор rsi описание

Вход в рынок можно также осуществлять при совпадении сигнала RSI с показаниями других индикаторов или с формированием свечных моделей и трендовых фигур. Надежные сигналы получаются при комплексной тактике со средними скользящими – их расширение веером при пересечении индикатором RSI уровня 50.

Этот индикатор показал свою эффективность на многих рыночных активах и в различных торговых стратегиях. И потому он продолжает и далее эффективно использоваться в трейдинге на валютном и фондовом рынках.

Источник: "masterdohodov.ru"

Как правильно применять технический индикатор RSI

Технический индикатор RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы) является одним из самых популярных среди трейдеров Форекс. Относится он к семейству осцилляторов и входит в стандартный набор торговых платформ.

RSI – это индикатор, который имеет одну линию и служит для определения силы текущего тренда валютного рынка, а также возможных точек его разворота. RSI сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период, результат же расчетов выводит в виде кривой на графике с диапазоном значений от 0 до 100%.

Параметры индикатора RSI

Индикатор RSI имеет единственный параметр — период, определяющий длину временного интервала, используемую в расчете. По умолчанию период равен 14. Величину периода можно изменять в зависимости от активности валютного рынка. Следует учитывать при этом, что на активном рынке кривая графика индикатора часто пересекает уровни 30 и 70%, при этом большинство пересечений является не сигналами, а шумами.

Для отсеивания ложных сигналов при такой ситуации, период можно увеличить, к примеру, до 21. Укорачивать временной период следует в том случае, если рынок, напротив, спокоен и сигналы индикатора появляются редко, будучи просто неэффективными. В подобных ситуациях можно, к примеру, уменьшить длину периода до 7.

Главным торговым сигналом индикатора, что обычно для осцилляторов, является дивергенция – расхождение в поведении цены валютной пары и показаний RSI.

Если цена делает два возрастающих максимума (пика), а кривая индикатора RSI рисует на своем графике в это же время два понижающихся максимума, то это указывает на ослабление силы быков. Это может привести, либо к развороту текущего восходящего (бычьего) тренда, либо к его временному коррекционному движению в противоположную сторону. Обратное утверждение справедливо для нисходящего (медвежьего) тренда.

Пример дивергенции (расхождения) цены с графиком RSI приведен ниже:

Индикатор rsi описание

Способы применения индикатора

Создатель индикатора, Велес Вайлдер, исходил из того факта, что рано или поздно цена меняет свое направление, т.к. валютный рынок время от времени вступает в состояние перекупленности или перепроданности. Именно по этой причине, наиболее значимыми для индикатора RSI являются уровни 30 и 70%.

Если рынок долго находится в области высоких значений RSI (между 70 и 100), то он считается перекупленным, поэтому, вполне вероятен разворот в обратную сторону. Границей, выше которой начинается зона перекупленности, считается уровень RSI, равный 70. Соответственно, валютный рынок, долго находящийся в области низких значений (от 30 до 0), считается перепроданным – цены слишком низки, и возможен разворот рынка вверх.

Зона перепроданности валютной пары находится ниже значения RSI, равного 30.

Между уровнями 30 и 70 расположена, т.н. центральная зона. Рассматривать возможность входа-выхода в сделки следует не тогда, когда индикатор зашел в зону перепроданности или перекупленности, а тогда, когда он из нее выходит.

Пробив сверху вниз уровень 30% или снизу вверх уровень 70%, RSI может находиться в соответствующих зонах (т.н. боковые зоны) относительно долго — до нескольких дней. В это время лучше воздержаться от совершения серьезных сделок по таким валютным парам.

Данный фактор объясняется тем, что в случае, когда индикатор заходит, например, в область перекупленности, то это говорит о том, что на рынке много покупок и соответственно в ближайшее время начнутся продажи, так как все, кто мог купить, уже купили.

Сигнал появляется, когда индикатор пробивает уровень 80 сверху вниз – это сигнал к продаже. И, наоборот, для перепроданости, только в этом случае RSI пробивает уже уровень 20, причем, снизу вверх.

Дополнительные способы

Кроме вышесказанного, существует еще несколько способов применения индикатора RSI для анализа рынка Форекс.

  • Анализ вершин и оснований индикатора RSI.

Вершины обычно формируются выше значимого уровня 70, а основания – ниже значимого уровня 30 и опережают соответствующие ценовые экстремумы (максимумы и минимумы графика цены финансового инструмента).

  • Анализ графических фигур на графике индикатора RSI.

Довольно часто фигуры технического анализа (треугольники, вымпелы, «голова и плечи» и т.п.) формируются на графике индикатора RSI, в то время как на ценовом графике их может и не образоваться. Трактовка графических фигур при этом аналогична их трактовке на ценовом графике.

  • Анализ уровней и линий поддержки и сопротивления графика индикатора RSI.

Такие уровни зачастую выявляются на графике индикатора даже отчетливей, чем на ценовом графике.

Трактовка уровней и линий поддержки и сопротивления ничем не отличается от их классической трактовки при анализе ценового графика – их пробитие или отскок от них могут дать хорошие торговые сигналы. К примеру, случаются ситуации, при которых пробой линии поддержки индикатора RSI происходит раньше пробоя линии поддержки ценового графика, предупреждая трейдера о предстоящем развороте тренда.

  • Анализ положения индикатора RSI относительное средней линии (значение 50).

Если график индикатора находится выше средней линии, но на рынке преобладает бычье настроение. Если график индикатора находится ниже средней линии, то на рынке господствуют медведи. Если же индикатор колеблется в области средней линии, это говорит о нахождении цен в горизонтальном диапазоне (флэте).

  • Анализ моментов пересечения графика индикатора RSI своих значимых уровней (30 и 70).

Но рассматривать такие пересечения всерьез стоит либо в момент выхода цен из горизонтального диапазона (флэта), либо в направлении текущего долгосрочного тренда (открывать позиции на покупку только на бычьем рынке, а на продажу — только на медвежьем).

Использовать индикатор RSI следует совместно с другими инструментами технического анализа, так как он часто дает противоречивые сигналы. Долгое нахождение в зоне перекупленности или перепроданости, сильные колебания цены – все это снижает эффективность использования данного инструмента. А потому использовать его в реальной торговле следует после тщательного ознакомления и подготовки.

Источник: "vsemproblemam.net"

Индекс относительной силы — Relative Strength Index (RSI)

Индикатор разработан Дж. Уоллесом Уайлдером. Впервые Relative Strength Index был представлен в июне 1978 году в журнале Commodities (теперь известен как Futures), а затем вышел в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» и с тех по стал одним из наиболее популярных осцилляторов, оценивающих силу движения.

Relative Strength Index сравнивает величину подъемов цены актива за последнее время с величиной ее падений и предоставляет эту информацию в виде числа находящегося в диапазоне от 0 до 100. Единственный параметр индекса относительной силы — временной период, используемый в расчете.

Примечание: будьте осторожны, поскольку название Relative Strength достаточно распространено в различных типах технического анализа рынка

Например Relative Strength — анализ Джона Мерфи, или индикаторы, которые показывают относительную силу различных бумаг на рынке акций.

Необходимо помнить, что Relative Strength Index рассчитывается исходя из цены одного актива:

Индикатор rsi описание

Сам автор рекомендует использовать в качестве основного параметра 14 периодов. Необходимо отметить, что для периода RSI равного 14, среднее значение положительных изменений цены закрытия (и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия) делится на 14, даже если самих этих положительных (или отрицательных) отклонений всего 5.

Среднее значение положительных изменений цены закрытия и среднее значение отрицательных изменений цены закрытия не являются настоящими скользящими средними. Вместо деления на количество положительных и отрицательных изменений оба показателя в знаменателе имеют общее количество периодов для расчета RSI.

Индикатор rsi описание

Когда среднее значение положительных изменений цены закрытия больше чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI растет, поскольку значение RS больше единицы. Соответственно, когда среднее значение положительных изменений цены закрытия меньше, чем среднее значение отрицательных изменений цены закрытия RSI падает, поскольку RS меньше единицы.

Как и у большинства осцилляторов, чем больше данных используется для расчета RSI (больше период RSI, тем более точными будут результаты. В большинстве случаев для анализа рынка по RSI используется типовой метод зон перекупленности и перепроданности осцилляторов.

Автор (Уайлдер) рекомендует использовать для определения зон перекупленности и перепроданности соответственно зоны выше 70 и ниже 30:

  • Зона выше 70 таким образом по автору показывает, что рынок перекуплен (т.е. дальнейшее движение вверх скоро исчерпает себя),
  • зона ниже 30 считается зоной перепроданности (т.е. дальнейшее движение вниз скоро исчерпает себя).

Однако существует много других вариация относительно соотношения этих уровней: 75/25 или 80/20. На рынке forex чаще используется последнее соотношение уровней. В качестве центральной, обычно рассматривают уровень 50. Однако и здесь существуют вариации. Так, иногда на восходящем тренде центральную линию и уровни перекупленности перепроданности смещают вверх, а на нисходящем тренде — вниз.

Relative Strength Index в основном используется на рынках, находящихся в боковом тренде.

Поскольку на рынках, которые находятся в направленном тренде, он может использоваться лишь для определения точек входа и выхода внутри тренда, т.е. для прогнозирования локальных максимумов и минимумов. Использование Relative Strength Index в качестве основного индикатора на трендовом рынке может привести к большому количеству ложных сигналов.

Использование

  • Как опережающий индикатор без сигналов.

Максимумы за уровнем 70 и минимумы ниже 30 часто опережают максимумы и минимумы на графике цены.

  • Трендовая стратегия.

Некоторые трейдеры воспринимают пересечение индикатором на трендовом рынке точки 50 вверх как восходящий тренд, а падение ниже 50 как нисходящий тренд.

Поэтому пересечение уровня 50, когда рынок является трендовым, само по себе является сигналом для входа в рынок.

Однако при формировании ненаправленного бокового тренда такая стратегия будет давать очень много ложных сигналов, так как RSI будет часто пересекать уровень 50.

  • Контртрендовая стратегия.

В качестве сигнальных уровней используют 70 и 30, 75 и 25, 80 и 20 или другие. При этом сигнал на продажу подается когда RSI выходит из зоны перекупленности т.е. пересекает уровень 70% вниз, а сигнал на покупку подается, когда RSI выходит из зоны перепроданности, т.е. пересекает уровень 30 снизу вверх.

Однако эта стратегия работает только в нетрендовый период рынка. В период тренда индикатор зайдет в одну из зон (при восходящем тренде в перекупленность, при нисходящем в перепроданность и будет подавать в этой зоне множество ложных сигналов постоянно пересекая линию, отделяющую зону.

В книге Лебо, Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» описан способ борьбы с ложными сигналами RSI, которые часто возникают в зонах перекупленности и перепроданности:

  1. Сигнал на продажу появляется в случае если RSI образует двойную вершину ( фигуру типа // — букву М) в зоне перекупленности (например над 70), причем вторая вершина ниже первой.
  2. Сигнал на продажу появляется при пробитии основания двойной вершины.
  3. И наоборот, если RSI создает в зоне перепроданности (например ниже 30) фигуру двойного основания (фигуру типа // или букву W), где второй минимум выше первого, то сигнал на покупку подается, если RSI пробивает уровень среднего максимума вверх.

Считается, что чем выше в зоне перекупленности и чем ниже в зоне перепроданности возникает сигнал, тем он сильнее.

  • Сигнал дивергенции.

Как и на других осцилляторах сигнал дивергенции поступает в случае несоответствия соотношения новых максимумов или минимумов на графике осциллятора и цены. Если на графике осциллятора новый максимум ниже предыдущего, а на графике цены новый максимум выше предыдущего, то возникает «расхождение показаний» осциллятора и цены. Это сигнал к продаже.

Если цена делает новый минимум ниже предыдущего, а осциллятор делает новый минимум выше предыдущего, это означает, что относительная сила нисходящего тренда уменьшилась, близится разворот вверх и поступает сигнал на покупку. При этом считается, что расстояние между минимумами и максимумами на осцилляторе должно быть от 7 до 50 периодов, иначе дивергенция будет слишком «сырая» (если меньше 7) или уже «перегоревшая» (если более 50).

  • Графические паттерны.

На графике RSI часто появляются графические паттерны, которые трейдеры используют в анализе ценовых графиков (такие как голова-плечи, треугольники и т.д.). Уровни поддержки и сопротивления на графике индекса относительной силы часто показывают более явно уровни поддержки и сопротивления, чем на самом графике цены.

Недостаток индикатора RSI — плохо работает в период тренда на рынке (подает много ложных сигналов).

Мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.

Источник: "enc.fxeuroclub.ru"

Эффективный индикатор RSI

Не будет преувеличением, если сказать что форекс индикатор RSI (англ. Relative Strenght Index т.е. — Индекс относительной силы) является одним из основных и распространенных индикаторов осцилляторов, применяемых для теханализа многими трейдерами валютного рынка forex.

Благодаря своей простоте и достоверности сигналов (в сочетании с др инструментами анализа) его отлично применяют не только в торговых форекс системах, но и на фондовом рынке так же. Колебания данного индикатора, обычно от нуля до ста с различиями в областях перекупленности (с отметкой пониже тридцати) и перепроданности (со значением индикатора повыше отметки в семьдесят).

Применять индикатор возможно для любого таймфрейма. Кол-во периодов, может быть разным в зависимости от выбранной стратегии торгов, но как правило стандартным является период 14. Так как он являет собой индикатор осциллятор, то базовой его задачей есть предугадывание дальнейшего течения валютного рынка.

Как правило, торговый сигнал появляется в тех случаях, когда наступает момент пробития отметок в тридцать либо семьдесят. Брать во внимание, следует такие сигналы:

  1. Перемещение в боковую область к семидесяти, знаменует собой то, что валютный рынок в состоянии перекупленности и за этим последует разворот текущего тренда в направлении вниз.
  2. Когда RSI пробивает значение в тридцать, то это значит, что рынок в стадии перепроданности и будет поворот текущего тренда в направление вверх.

Стоит отметить одну особенность, что сигналы RSI можно трактовать иначе, если он длительное время прибывает выше уровня 70 или ниже 30. Это говорит о том, что имеет место быть мощный нисходящий либо, наоборот, восходящий рыночный тренд.

Вот почему его торговые сигналы нужно брать во внимание не тогда, когда индикатор смещается из центровой области в сторону, а когда rsi понемногу начинает возвращаться из крайних областей в центр, а именно:

  • Когда пересекается отметка в семьдесят и происходит это сверху вниз это стартует нисходящий тренд.
  • Когда RSI проходит отметку в тридцать, это свидетельствует о состоянии перепроданности рынка и его готовности к повороту тренда в направлении вверх./li>

Существует так же расхожее мнение в среде опытных трейдеров, о том что уровень 50 достаточно значимый, так как по нему возможно выявить общий настрой игроков валютного рынка. Ознаменовать перемену в тренде может также дивергенция.

Поводя итоги, стоит сказать, что индикатор RSI хотя и достаточно простой, но очень эффективный инструмент для теханализа, применять который лучше всего в паре с другим индикатором в соответствии с выбранной торговой стратегией для трейдинга на форекс рынке.

Источник: "forexrinok.com"

Секреты легендарного индикатора

Сегодня мы поговорим об одном из старейших классических индикаторов, индексе относительной силы (relative strength index или сокращенно RSI). Этот индикатор включают во все торговые платформы, его применяют в тысячах торговых систем на любых рынках. Каждый трейдер знает этот индикатор, но тем не менее, не все умеют применять его правильно.

  • Платформа: Metatrader 4
  • Валютные пары: любые
  • Таймфрейм: любой
  • Тип индикатора: осциллятор
  • Время торговли: зависит от вашей стратегии
  • Рекомендуемые ДЦ: Альпари, Forex4you

История создания

Индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером (J. Welles Wilder) и опубликован в журнале Commodities в июне 1978 года. Позже Уайлдер написал книгу «Новые концепции в торговых системах», где детально изложил суть relative strength index. После публикации книги осциллятор RSI стал очень популярным среди трейдеров и помогал многим пользователям оценивать силу рынка.

Уэллс Уайлдер – биржевой трейдер, один из ведущих специалистов технического анализа и разработчик множества торговых систем и индикаторов. По образованию Уайлдер инженер, успел поработать и по специальности, и на рынке недвижимости, но по-настоящему увлекся торговлей фьючерсами. Многие годы Уайлдер занимался исследованиями технического анализа, результатами которых стало несколько книг.

В начале 80-х гг. Уэллс основал «Международное общество Дельта» (Delta Society International). Целью общества было исследование финансовых рынков. Входящая в это общество его собственная компания Trend Research Ltd разрабатывает программное обеспечение для торговли.

Уайлдер автор таких известных индикаторов, как Средний истинный диапазон (Average True Range), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator) и параболическая система (Parabolic Stop and Reverse).

Сейчас Дж. Уэллс Уайлдер-младший возможно самый известный из ныне живущих рыночных гуру. Трейдер на пенсии живет на красивом Южном Острове в Новой Зеландии. Опыт прожитых лет отразил в своей последней книге «Мудрость веков в приобретении богатства».

Он говорит, что если бы знал в юности то, что написано в этой книге, то был бы намного богаче, чем сейчас.

Его индикаторы считаются базовыми для многих программ технического анализа и включены практически во все современные торговые терминалы. Дж. Уэллс Уайлдер-младший остается активным трейдером и консультантом по техническим торговым системам и методам, автором многих статей, выступает на радио и телевидении.

Общее описание индикатора

Индикатор RSI является осциллятором, а значит он колеблется в некой зоне, ограниченной максимальным и минимальным значением. Индекс Относительной Силы откладывают на шкале от 0 до 100. Лучше всего он работает, достигая областей экстремумов. Критерием оценки служат две линии, проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона перекупленности, а ниже 30 — перепроданности.

Поэтому, когда значение Индекса Относительной Силы достигает и поднимается выше 70, возникает угроза спада цен; движение ниже 30 воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боковых трендах, а 20 и 80 — при ярко выраженных бычьем и медвежьем.

Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок. Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти.

Вводя RSI, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-дневный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25 дневные RSI. Часто в качестве периода берут 5, 7, 9, 14, 21 или 25. Большинство программ предлагают одно из этих чисел в качестве значения по умолчанию.

Дневной RSI будет основан на ценовых данных, покрывающих последние 9 или 14 дней. Недельный график будет включать прошлые 9 или 14 недель. Минут­ный, естественно, 9 и 14 минут.

Число единичных периодов при расчете RSI можно варьировать, поэтому рекомендую поэкспериментировать с ними, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.

Чем короче период расчета RSI, тем чувствительнее индикатор к текущим изменениям цены. Как подобрать оптимальный период? Дело в том, что для разных таймфреймов одной и той же валютной пары он будет разным, поэтому не получится использовать однажды удачно подобранный период индикатора на всех временных масштабах нужной Вам пары.

Как правило, чем меньше таймфрейм, тем длиннее должен быть период и наоборот. Подобрать оптимальный период индикатора RSI не сложно — нужно последовательно перебирать периоды и смотреть на зоны перекупленности и перепроданности.

Как только основные ярко выраженные (разворотные, ключевые) максимумы и минимумы на ценовом графике начнут отражаться индикатором в зонах перекупленности и перепроданности, а остальные окажутся при этом (хотя бы большинство из них) вне этих зон, считайте, что оптимальный период найден.

Как обычно, чем меньший период мы будем использовать, тем более чувствительной будет кривая и тем большее количество сигналов мы получим. Чем более короткий период выбирается, тем ближе к крайним значениям шкалы находятся показатели индекса RSI соответствующие «перекупленному» или «перепроданному» состоянию рынка. Чем больше количество дней в периоде при расчете индекса, тем более сглаженными будут его показатели.

Формула расчета

Так как компьютер делает за вас все вычисления, нет необходимости запоминать формулу. И тем не менее, ее знание поможет вам лучше понять суть работы индикатора, а это – ключ к его правильному использованию и интерпретации подаваемых им сигналов.

Уайлдер утверждает, что существуют две основные проблемы построения кривой темпа движения цен (на основе разницы цен):

  1. Первая обусловлена хаотичностью движения кривой темпа в связи с частыми резкими перепадами между значениями цен в рассматриваемый период. Резкое повышение или снижение цен, произошедшее десять дней назад (в случае десятидневного индикатора темпа), сегодня может вызвать крутой поворот кривой — даже если текущие цены сохраняют относительное спокойствие.

    Поэтому для того, чтобы снизить до минимума подобные искажения, кривую темпа необходимо сглаживать.

  2. Вторая проблема связана с необходимостью постоянных границ полосы осциллятора для целей сравнительного анализа. Формула индекса RSI позволяет решить обе эти проблемы: она не только сглаживает кривую, но также предусматривает постоянную вертикальную шкалу от 0 до 100.

Необходимо отметить, что термин «относительная сила» употребляется Уайлдером в какой-то степени ошибочно и часто вводит в заблуждение тех, кто знаком с этим понятием по анализу фондового рынка. «Относительная сила» традиционно понимается как кривая соотношения двух различных объектов.

Что касается индекса относительной силы Уайлдера, то он не измеряет «относительную силу» различных объектов, и потому смысл, которым автор наделяет этот термин, не совсем точен. Тем не менее, индекс RSI решает проблему хаотичности движения кривой осциллятора и позволяет установить постоянные верхнюю и нижнюю границы колебаний.

Для расчета RSI используются положительные (U) и отрицательные (D) ценовые изменения. День называется «восходящим», если цена закрытия сегодня выше, чем вчера:

Индикатор rsi описание

День называется «нисходящим», если цена закрытия сегодня ниже, чем вчера:

Индикатор rsi описание

Если цены закрытия сегодня и вчера равны, то U и D равны 0. После значения U и D сглаживаются экспоненциальной скользящей средней c периодом N рассчитывается сначала «относительная сила» (Relative Strength, RS):

Индикатор rsi описание

На основе RS рассчитывается и сам RSI:

Индикатор rsi описание

Легко убедиться, что:

Индикатор rsi описание

Во многих источниках указывается не экспоненциальная скользящая средняя (EMA), а простая (SMA).

При расчете RS необходимо учитывать ситуацию, когда знаменатель оказывается равным нулю.

Подобное возможно при использовании простой скользящей средней (SМА), когда за весь период усреднения цена шла только вверх и, соответственно, все значения D=0. В этом случае необходимо принимать RSI=100.

Конечно же, цена для расчета индикатора может браться любая. Для терминала МТ4 это цена закрытия, открытия, максимумы или минимумы, средняя, типичная и взвешенная цена. Также есть возможность построить RSI на данных другого индикатора.

Уровни перекупленности и перепроданности

Значения индекса RSI наносят в пределах вертикальных координат от 0 до 100. Когда показатель выше 70 или ниже 30, индекс регистрирует состояние перекупленности или перепроданности соответственно. На графике осциллятора откладываются две горизонтальные линии, соответствующие значениям 70 и 30. Эти линии часто используются для получения сигналов к покупке и продаже.

Как уже говорилось, значение осциллятора ниже 30 свидетельствует о перепроданности рынка. Допустим, трейдер считает, что падение цен вот-вот достигнет предела, и ждет появления возможности для открытия длинной позиции.

Он видит, что кривая осциллятора опускается ниже 30, оказываясь в области перепроданности, и надеется, что в динамике осциллятора в этой области возникнет некоторое расхождение или образуется двойное основание.

Когда кривая пересекает границу вновь — на этот раз поднимаясь, многие трейдеры расценивают это как подтверждение того, что тенденция осциллятора повернула вверх. И наоборот, повторное пересечение линии 70 при падении кривой из области перекупленности часто расценивается как сигнал занять короткую позицию. Разумеется, превышение уровней 30 и 70 еще не говорит о том, что нужно немедленно начинать заключение сделок.

Ведь рынок может находиться в состоянии перекупленности и перепроданности еще долгое время, а осциллятор, предупреждая об изменении тренда заранее, не поясняет, когда именно это может произойти. Следует всегда внимательно наблюдать за пересечением линии 70 и 30. Во время сильного тренда вверх нет ничего необычного в том, что
осциллятор RSI поднимается выше 70 и остается там довольно долгое время.

Это обычно является сигналом сильного тренда вверх. В таких случаях, вероятно, лучше всего игнорировать осциллятор на некоторое время, пока он остается выше 70.

Пересечение ниже 70, особенно если оно происходит после долгого времени, часто дает хороший сигнал об изменении тренда. Многие трейдеры считают пересечение ниже линии 70 в качестве сигнала продажи, а пересечение выше линии 30 сигналом покупки.

Не обязательно использовать в качестве уровней именно 70 и 30. Поэкспериментируйте с уровнями. Для бычьего рынка лучше подойдут 40 и 80, а для медвежьего 20 и 60. Для уменьшения общего количества сигналов и увеличения их качества можно использовать уровни 20 и 80.

Я рекомендую использовать правило 5 процентов: проведите линию так, чтобы RSI оставался за ней 5 процентов всего времени за последние месяца три, например, если Вы торгуете на дневных графиках. Корректируйте справочную линию по необходимости.

На очень спокойном рынке с низкой изменчивостью вы можете заметить, что колебания линии RSI остаются между 70 и 30. Вы можете захотеть попытаться повысить амплитуду колебания RSI путем укорачивания временного периода. Пробуйте подобрать более низкий период, например 7 или 5.

Обратный случай включает ситуацию, где линия RSI слишком изменчива. Частые переходы выше 70 и ниже 30 становятся менее значительными, трудно определиться между действительными сигналами и рыночным шумом. В таком случае необходимо умень­шить амплитуду линии RSI путем увеличения периода, например, до 21.

Это упразднит многие незначительные движения и поможет определить те, которые имеют ценность. Сигнал на покупку — при выходе RSI из зоны перепроданности, на продажу — при выходе RSI из зоны перекупленности.

Такие сигналы берутся только в сторону основного тренда. Сигналы против тренда игнорируются!

Лучше сочетать эти сигналы с сигналами от других индикаторов или с техническим анализом. Сигнал на выход из позиции — при достижении зон перекупленности или перепроданности.

Например, при достижении RSI зоны перекупленности закрываем позиции на покупку или подтягиваем поближе стопы. Чаще всего, индикатор RSI используют в своей работе скальперы в периоды, когда на рынке стоит узкий флет. Данная тактика очень эффективна во флете, когда позиционные трейдеры ждут ясности на рынке Форекс, то скальперы с помощью индикатора RSI просто напихивают свои карманы деньгами вот такими точными короткими сделками.

Уровни 40/80 и 20/60

При восходящем тренде целесообразно использовать уровни 40 и 80. При этом мы производим только покупки, когда уровень индикатора опускается к уровню 40.

При нисходящем тренде целесообразно использовать уровни 20 и 60. При этом мы рассматриваем сделки только на продажу, когда уровень индикатора поднимается к уровню 60.

При применении уровней 20/60 и 40/80 выходит все довольно гладко, но как понять, когда какие уровни применять? Это довольно легко. Итак, при нисходяшем тренде индикатор RSI постоянно опускается к уровню 20 и никогда не дотягивает до уровня 80.

При восходящем ошивается возле 80 и не хочет идти к 20. Поэтому когда происходит ситуация, как на картинке выше, мы можем говорить о смене тренда с нисходящего к восходящему в нашем случае.

Индикатор на нисходящем тренде несколько раз опускался к уровню 20, при этом никогда не дотягивая до уровня 80. Но вот однажды RSI все-таки пробил уровень 80 – с этого момента нужно быть осторожным, ожидается смена тренда. Следующий спад индикатора, который не дотянул до уровня 20 подтверждает смену тренда.

Уровень 50

Хотя основное внимание осциллятора RSI сфокусировано на линиях перепроданности и перекупленности, линия 50 также важна. Вы можете заметить, что на сильных трендах цена часто находит сопротивление на этом уровне. Если вы ищете подтверждения ап-тренда, то убедитесь, что RSI выше 50. Если же Вы думаете, что рынок в даун-тренде, то убедитесь, что RSI находится ниже 50. Допустим, Вы нашли восходящий тренд, но сомневаетесь в его силе.

Чтобы избежать ложных сигналов, подождите момента, когда RSI пересечет уровень выше 50, подтверждая тем самым предположение.

Теперь можно сказать достаточно уверенно, что тренд сформировался, пересечение RSI уровня выше 50 – хорошее подтверждение. Вы можете заметить, на­пример, что во время коррекции при верхнем тренде линия RSI будет часто находить поддержку на линии 50, прежде чем вернется снова. Во время нижнего тренда отскоки линии RSI часто будут останавливаться около линии 50.

Применяйте сигнальную линию 50 для подтверждения тренда. Если RSI находится выше линии 50, тренд восходящий и рекомендуется входить только в покупки, если ниже — рассматриваем только продажи.

Неудавшийся размах

Когда показатели индекса находятся в зонах перепроданности или перекупленности, на графике осциллятора может образоваться особая модель, которую Уайлдер называет «неудавшийся размах» (failure swing). «Неудавшийся размах» в положении вершины заключается в том, что при восходящей тенденции очередной пик кривой индикатора так и не достигает уровня предыдущего пика, после чего происходит падение кривой ниже уровня предыдущего спада.

«Неудавшийся размах» в положении основания происходит, когда падающий индикатор (ниже 30) все же не опускается ниже уровня предыдущего спада, а затем, поднимаясь, превосходит предыдущий пик. Тем не менее, несмотря на надежность паттерна, его не стоит применять слепо и без подтверждения другими инструментами. Как минимум, нужно фильтровать сделки направлением тренда.

Уровни и трендовые линии

На графике индикатора RSI довольно хорошо работает классический графический анализ.

Индикатор rsi описание

На рисунке выше на графике индикатора RSI построен обычный горизонтальный уровень. При этом точки опоры индикатора совпадают с точками опоры трендовой линии на графике цены. Обратите внимание, как RSI подсказал нам о пробое трендовой линии за 4 бара до этого события.

Абсолютно классическое поведение индикатора при пробое трендовых линий – много касаний, затем пробой и почти всегда обязательный ретест пробитой трендовой линии дает отличную возможность войти в сделку по лучшей цене. Наилучшие сигналы при этом берутся в зонах перекупленности и перепроданности.

При этом действовать нужно точно также, как и при анализе ценовых графиков – чем больше касаний, чем выше таймфрейм, чем длиннее во времени модель, тем надежнее сигнал.

Графические фигуры

Кроме уровней и трендовых линий на графике RSI также часто анализируют и фигуры технического анализа, такие как голова и плечи, треугольники, клинья, прямоугольники и прочие. С их помощью можно предсказать динамику движения Индекса, а также время, когда именно ценовой тренд должен измениться.

RSI часто образует графические модели, которые на ценовом графике могут и не обозначиться. Тем не менее, такие фигуры могут быть довольно неплохими сигналами на вход в позицию, часто опережающими большинство других методов.

Дивергенции

Еще один инструмент для прогнозирования цен с помощью Индекса Относительной Силы — исследование расхождения, возникшего между направлением движения графика Индекса с трендом цены. Под расхождением (divergence) понимают два случая:

  1. RSI растет, а цена падает или находится на одном уровне.
  2. RSI падает, а цена растёт или не движется.

Расхождение в таком случае — сильный разворотный индикатор. И хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно серьезные поворотные моменты.

Индикатор rsi описание

Расхождение между кривой RSI и кривой движения цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 — серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайлдер называет расхождение «наиболее значимым показателем для индекса относительной силы».

В подобном случае кривая индекса показывает или двойное основание, или два поднимающихся основания. В данном примере сигнал осциллятора очень точно указал на начало коррекции цен и необходимость фиксировать профит на медвежьем рынке.

Индикатор RSI достаточно неплохо показывает расхождения (дивергенции) между показаниями цены на графике и значениями самого осциллятора.

Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения RSI. Более подробную информацию о дивергенциях и их типах можно найти на страницах блога.

RSI и скользящие средние

Большинство трейдеров использует индикатор RSI лишь в традиционной манере анализа уровней перекупленности и перепроданности. На графике ниже показано, как простое добавление Скользящей средней на индикатор создает эффект сглаживания и показывает направление тренда индикатора RSI.

Индикатор rsi описание

Скользящая средняя (красного цвета) показывает направление движения индикатора RSI, также нахождение самого индекса относительно скользящей средней (выше или ниже), что тоже говорит о текущей тенденции. Кроме того, скользящая средняя может выступать как уровень сопротивления для индикатора.

Раз нанесение одной средней на индекс относительной силы дает такие хорошие результаты, то две средние должны быть совсем граалем. Это, конечно, не совсем так, но все же при учете направления тренда можно получать хорошие сигналы на пересечении двух скользящих средних, построенных по данным RSI.

Как определить тренд с помощью индикатора RSI

Когда Джона Д. Рокфеллера спросили, как поведет себя цена акции Standard Oil, он, якобы, ответил: «Полагаю, она будет колебаться». Колебания цен, безусловно, являются сутью рынка, на котором сталкиваются покупатель и продавец. Цены могут колебаться в диапазоне, имеющем нижнюю и верхнюю границы, которые часто называют уровнями поддержки и сопротивления.

В других случаях, цены могут колебаться в пределах восходящего или нисходящего ценового канала. Когда цены пробивают диапазон и движутся к своей конечной цели — вверх или вниз, можно говорить о тренде.

Определение наличия или отсутствия тренда — одна из самых важных задач технического анализа. Классическим индикатором, применяемым на трендовом рынке, является скользящая средняя, поскольку цена, двигаясь в тренде, имеет тенденцию оставаться по одну либо другую сторону соответствующим образом выбранной скользящей средней на протяжении большей части тренда.

Основным недостатком скользящей средней является запаздывание. Она не может отражать текущую реальность, т.к. базируется на данных за прошлые периоды.

RSI основан на изменении цены и, таким образом, является индикатором скорости цены. С учетом этого, в случае, когда большинство изменений цены происходят в сторону роста, можно ожидать, что RSI будет иметь значение 50 или выше, свидетельствуя о том, что скользящая средняя с тем же периодом, что и RSI, имеет положительный наклон. Обратное справедливо для случая, когда большинство изменений цены происходят в сторону снижения, а RSI находится ниже 50.

Использование канальных индикаторов

Использование канальных индикаторов несколько упрощает интерпретацию сигналов RSI, так как в этом случае уровни перекупленности и перепроданности становятся динамическими и движутся вместе с графиком индекса относительной силы. Кроме того, само направление канала указывает трейдеру направление тренда. Например, можно строить полосы Боллинджера по значениям RSI.

Индикатор rsi описание

Подобно тому, как сам график RSI в целом повторяет ценовой график, зачастую опережая ценовые развороты, так и полосы Боллинджера, построенные по значениям RSI, в ряде случаев могут порождать более ранние или более четкие сигналы на открытие позиции.

Если Вы способны эффективно использовать индикатор полос Боллинджера, то, возможно, Вы найдете, что использование полос Боллинджера, построенных по значениям RSI, даст Вам ряд дополнительных преимуществ, особенно если при этом учитывать и другие сигналы, генерируемые индикатором RSI. Также можно использовать конверты средних (Envelopes), или, например, TMI, а также любой другой канальный индикатор.

Источник: "tradelikeapro.ru"

Понравилось? Поделись с друзьями:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Adblock detector